NO FREE LUNCH
SEMINAR
seminari
di finanza quantitativa
ore 13.00
Scuola Normale
Superiore
Pisa
(Aula Bianchi)
Maurizio
PRATELLI
Università
di Pisa
Terrà un seminario dal
titolo:
“Calcolo delle greche
e
integrazione per parti secondo Malliavin”
Abstract
Si
usano chiamare "greche" le derivate dei prezzi (ad esempio di opzioni) rispetto
ad opportuni parametri: quando non sono disponibili formule esplicite per i
prezzi questi vengono usualmente calcolati con metodi Montecarlo. Tuttavia il
calcolo (o almeno l'approssimazione) delle
derivate pone forti problemi di
instabilità numerica. Per ovviare a questa difficoltà P.L. Lions e collaboratori
hanno adattato il metodo di integrazione per parti, originariamente introdotto da P. Mallavin per affrontare con
tecniche probabilistiche il teorema di Hormander sulla caratterizzazione degli
operatori ipoellittici: il lavoro di Lions ha aperto la strada a numerose
applicazioni. In questo seminario intendo esporre sinteticamente le idee
essenziali del "calcolo di Malliavin" ed esporne alcune applicazioni a problemi posti dalla Finanza
Matematica.
Tutti gli
interessati sono invitati a partecipare. Durante il seminario saranno
distribuiti dei panini e delle bottigliette di acqua.
Classe
di Scienze