SEMINARIO DI FINANZA QUANTITATIVA
mercoledì 28 marzo 2018
ore 14:00
*Scuola Normale Superiore*
Pisa
Aula Bianchi Scienze
*Elisa Alos*
*(Universitat Pompeu Fabra, Barcellona)*
terrà un seminario dal titolo:
*“**On the link between the Malliavin derivative operator and the implied volatility behaviour**”*
*Abstract:*
*We use Malliavin calculus techniques to obtain an expression for the short-time behavior of the at-the-money implied volatility skew and smile, in the context of stochastic volatility models.*
*Our analysis does not requiere the volatility to be a diffusion or a Markov process. The obtained results will give us a tool to construct new models that can allow us to explain the empirical term structure of the implied volatility surface (joint works with J. León and J. Vives).*
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.
Classe di Scienze
Valeria Giuliani Scuola Normale Superiore Servizio alla Didattica e Allievi tel. 050 509260 Piazza dei Cavalieri, 7 56126 Pisa E-mail: valeria.giuliani@sns.it E-mail: classi@sns.it