Inoltro avviso di Seminario a me pervenuto. Cordiali saluti Liviana Paoletti ----- Original Message ----- From: Valeria Giuliani
Sent: Tuesday, February 01, 2011 11:00 AM Subject: avviso seminario di matematica prof.Lucio M. Calcagnile (02.02.2011)
NO FREE LUNCH SEMINAR
seminari di finanza quantitativa
mercoledì 2 febbraio 2011 ore 13.00
Scuola Normale Superiore
Pisa
(Aula Bianchi)
Lucio M. CALCAGNILE
Scuola Normale Superiore di Pisa
Terrà un seminario dal titolo:
"Misurare l'efficienza informativa dei mercati finanziari"
Abstract
Un mercato finanziario è detto "efficiente" se è efficiente nel processare l'informazione disponibile, se - cioè - gli agenti che lo compongono assimilano e incorporano immediatamente nei prezzi tutte le informazioni rilevanti. È possibile stabilire se un mercato è efficiente in senso assoluto ovvero quantificare il grado di efficienza relativa di un mercato rispetto a un altro? Esporrò alcuni lavori recenti in letteratura che con metodi diversi tentano di misurare l'efficienza relativa. Presenterò esperimenti e analisi condotti su serie temporali finanziarie ad alta frequenza usando il contesto della teoria dell'informazione e l'entropia di Shannon quale strumento per misurare l'efficienza. Illustrerò infine alcuni vantaggi e svantaggi che si presentano nell'analisi di serie ad alta frequenza.
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.
Classe di Scienze
-------------------------------------------------------------------------------- Valeria Giuliani Scuola Normale Superiore Servizio Supporto Attività Didattiche - Scienze Tel. 050-509260 Fax. 050-509045 Piazza dei Cavalieri, 7 56126 Pisa E-Mail: v.giuliani@sns.it E-Mail: segreteria.scienze@sns.it
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