SEMINARIO DI
Finanza Quantitativa e Probabilità
*mercoledì 22 gennaio 2020*
ore 11:30
*Scuola Normale Superiore*
Pisa
Aula Fermi
*Tiziano De Angelis*
*University of Leeds*
Terrà un seminario dal titolo:
*“**Probabilistic results concerning smoothness of the value function and
of the free boundary in optimal stopping**”*
*Abstract:*
*I will present probabilistic proofs of some regularity properties for the
value function of general optimal stopping problems and for the associated
optimal boundaries. In particular this talk focuses on C^1 regularity of
the value function and Lipschitz continuity of the optimal boundary. Most
of our arguments rely on fundamental concepts from the theory of Markov
processes and bridge the probabilistic and the analytical strands of the
literature on free boundary problems. I will also illustrate situations in
which our work improves or complements known facts from PDE theory.*
*(based on https://epubs.siam.org/doi/pdf/10.1137/17M1113709
https://epubs.siam.org/doi/pdf/10.1137/17M1113709 and
https://arxiv.org/abs/1812.04564 https://arxiv.org/abs/1812.04564)*
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.
Classe di Scienze
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Michele VERDE
Scuola Normale Superiore
Servizio alla didattica e allievi
Piazza Dei Cavalieri, 7
I - 56126 Pisa
Tel. 050-509048
E-Mail: michele.verde@sns.it
E-Mail: classi@sns.it
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