Inoltro avviso di Seminario a me pervenuto. Cordiali saluti Liviana Paoletti ----- Original Message ----- From: Valeria Giuliani

Sent: Tuesday, February 01, 2011 11:00 AM Subject: avviso seminario di matematica prof.Lucio M. Calcagnile (02.02.2011)

NO FREE LUNCH SEMINAR

seminari di finanza quantitativa

mercoledì 2 febbraio 2011 ore 13.00

Scuola Normale Superiore

Pisa

(Aula Bianchi)

Lucio M. CALCAGNILE

Scuola Normale Superiore di Pisa

Terrà un seminario dal titolo:

"Misurare l'efficienza informativa dei mercati finanziari"

Abstract

Un mercato finanziario è detto "efficiente" se è efficiente nel processare l'informazione disponibile, se - cioè - gli agenti che lo compongono assimilano e incorporano immediatamente nei prezzi tutte le informazioni rilevanti. È possibile stabilire se un mercato è efficiente in senso assoluto ovvero quantificare il grado di efficienza relativa di un mercato rispetto a un altro? Esporrò alcuni lavori recenti in letteratura che con metodi diversi tentano di misurare l'efficienza relativa. Presenterò esperimenti e analisi condotti su serie temporali finanziarie ad alta frequenza usando il contesto della teoria dell'informazione e l'entropia di Shannon quale strumento per misurare l'efficienza. Illustrerò infine alcuni vantaggi e svantaggi che si presentano nell'analisi di serie ad alta frequenza.

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.

Classe di Scienze

-------------------------------------------------------------------------------- Valeria Giuliani Scuola Normale Superiore Servizio Supporto Attività Didattiche - Scienze Tel. 050-509260 Fax. 050-509045 Piazza dei Cavalieri, 7 56126 Pisa E-Mail: v.giuliani@sns.it E-Mail: segreteria.scienze@sns.it

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