SEMINARIO DI Finanza Quantitativa e Probabilità *mercoledì 22 gennaio 2020* ore 11:30 *Scuola Normale Superiore* Pisa Aula Fermi *Tiziano De Angelis* *University of Leeds* Terrà un seminario dal titolo: *“**Probabilistic results concerning smoothness of the value function and of the free boundary in optimal stopping**”* *Abstract:* *I will present probabilistic proofs of some regularity properties for the value function of general optimal stopping problems and for the associated optimal boundaries. In particular this talk focuses on C^1 regularity of the value function and Lipschitz continuity of the optimal boundary. Most of our arguments rely on fundamental concepts from the theory of Markov processes and bridge the probabilistic and the analytical strands of the literature on free boundary problems. I will also illustrate situations in which our work improves or complements known facts from PDE theory.* *(based on https://epubs.siam.org/doi/pdf/10.1137/17M1113709 <https://epubs.siam.org/doi/pdf/10.1137/17M1113709> and https://arxiv.org/abs/1812.04564 <https://arxiv.org/abs/1812.04564>)* Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Classe di Scienze -- - - - - - Michele VERDE Scuola Normale Superiore Servizio alla didattica e allievi Piazza Dei Cavalieri, 7 I - 56126 Pisa Tel. 050-509048 E-Mail: michele.verde@sns.it E-Mail: classi@sns.it - - - - - Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente al destinatario in indirizzo. E’ vietata, pertanto, la diffusione, distribuzione e/o copiatura di tali informazioni da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario. Chiunque abbia ricevuto o letto questa e-mail per errore o senza esserne legittimato è invitato a darne immediatamente notizia al mittente tramite fax o e-mail e a distruggerla. Grazie -- Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "Matematici.Esterni.SNS" di Google Gruppi. Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a matematici.esterni.sns+unsubscribe@sns.it. Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/a/sns.it/d/msgid/matematici.esterni.sns/CAKQiq7f1Q.... _______________________________________________ Settimanale mailing list Settimanale@fields.dm.unipi.it https://fields.dm.unipi.it/listinfo/settimanale