Il giorno martedì 4 ottobre alle ore 11.30 presso la Sala del Consiglio della Scuola di Economia e Statistica, al IV piano dell'edificio U7, il prof. Ruey Tsay della University of Chicago Booth School of Business, terrà un seminario su:

Nonlinear Models for High-Frequency Financial Data
 
Abstract

Nonlinearity is commonly observed in high-frequency data, including financial data. We discuss some recent developments in econometric modeling of nonlinear high-frequency financial data. We discuss both parametric and nonparametric methods, approaches for handling count data, and statistical methods for analyzing big dependent data. Real examples are used to demonstrate the analysis and to compare different methods.

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.

Per ulteriori informazioni: mariangela.zenga@unimib.it.