Si comunica che il giorno 2 luglio alle ore
10.30, presso la sala A della sede di Milano dell'IMATI, Via E.
Bassini 15,
il Dottor Enrico Moretto, dell'Universita' dell'Insubria, terra'
il seminario dal titolo
Alcune applicazioni finanziarie dello stochastic dividend
discount model.
Abstract: lo stochastic dividend discount model (SDDM)
(Hurley e Johnson, 1994 e 1998) ha esteso in un contesto aleatorio
la classica formula di Gordon che determina il prezzo di un'azione
attualizzando i futuri dividendi pagati dalla societą agli
azionisti. Il modello ipotizza che i dividendi si evolvano in
tempo discreto in maniera stocastica, pilotati da un tasso di
crescita aleatorio.
I contributi di ricerca che saranno presentati rappresentano il
tentativo di applicare lo SDDM ad alcuni problemi ben noti in
finanza, quali la teoria di selezione del portafoglio e l'analisi
delle fusioni tra societą.
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.
Cordiali saluti,
Antonella Bodini
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Dott. Antonella Bodini
CNR-Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche
Via Bassini 15, 20133 Milano (Italy)
tel +39 02 23699524
fax +39 02 23699538
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