Il giorno martedì 28 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso la aula seminari del Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi della Università di Milano Bicocca, al quarto piano dell'edificio U7, si terrà un mini-workshop su "New trends in risk measures".
Programma dettagliato:
14.30 - 15.30 Johanna Ziegel, Università di Berna "Coherence and elicitability" http://arxiv.org/pdf/1303.1690.pdf
15.30 - 16.30 Valeria Bignozzi, ETH Zurich "How superadditive can a risk measure be?" http://www.math.uwaterloo.ca/~wang/papers/2014WBT.pdf
16.30 - 17.30 Elisa Mastrogiacomo, DISMEQ "Portfolio optimization with quasiconvex risk measures" http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2282472
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Saluti
Prof. Fabio Bellini Department of Statistics and Quantitative Methods University of Milano-Bicocca Via Bicocca degli Arcimboldi 8, 20126 Milano 0039-2-64483119 http://www.economia.unimib.it/bellini