Si ricorda che nei giorni 9-11 dicembre il prof. Nizar Touzi dell'Ecole Polytechnique di Parigi terra' un mini-corso dal titolo "Martingale Optimal Transport" presso il Dipartimento di Matematica dell'Universita' di Pisa.
L'abstract ed il calendario sono riportati di seguito.
--------------------------------------------------------------
- MER 9/12: ore 16 - 18 (Aula riunioni) - GIO 10/12: ore 10 - 12 (Aula seminari) - GIO 10/12: ore 15 - 17 (Aula seminari) - VEN 11/12: ore 9 - 13 (Aula seminari)
Abstract: We provide an introduction to martingale optimal transport. In the context of the one-period version of the problem, we establish the Kantorovitch duality, we discuss the existence for the primal and the dual problems, and we provide the martingale version of the cyclic monotonicity condition together with of the one-dimensional Brenier theorem. We finally show the connection between continuous-time martingale transport and the Skorohod embedding problem, and we provide some applications.
Salvatore Federico