Nei giorni 18-19-20-21-22-25-26 gennaio 2015, dalle ore 14 alle 17, presso la aula seminari del Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi (DISMEQ) il Prof. Mustafa Pinar della Bilkent University di Ankara terrā un corso intensivo dal titolo

Optimization: theory and algorithms

Outline

- Static optimization
- Equality and inequality constraints. Lagrange multipliers, KKT conditions
- The role of convexity and its generalizations in optimization
- Lagrangian duality
- Applications in Economics and Finance
- Univariate uncostrained optimization
- Multivariate unconstrained optimization (gradient-based methods, Newton's method and its variants)
- Constrained optimization (penalty and barrier methods, augmented lagrangian method, sequential quadratic programming)
- Optimization Software

References

- Optimization: Insights and Applications, J. Brinkhuis and V. Tikhomirov
- Convex Optimization, S. Boyd and L. Vandenberghe
- Convex Analysis and Optimization, Lecture Notes by A. Nemirovski

Il corso fa parte del programma di internazionalizzazione del Dottorato in Statistica e Matematica per la Finanza del Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi, ed č rivolto a studenti di dottorato e giovani ricercatori in Matematica, Statistica, Economia, Finanza e Ricerca Operativa.
La partecipazione č libera ma per motivi organizzativi occorre registrarsi mandando una email a nicoletta.alghisi@unimib.it.

Per ulteriori informazioni contattare monica.bianchi@unicatt.it.