Si avvisa che nei giorni 9-11 dicembre il prof. Nizar Touzi dell'Ecole
Polytechnique terrĂ un mini-corso dal titolo "Martingale Optimal
Transport" presso il Dipartimento di Matematica dell'UniversitĂ di Pisa.

L'abstract ed il calendario sono riportati di seguito.

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- MER 9/12: ore 16 - 18 (Aula riunioni)
- GIO 10/12: ore 10 - 12 (Aula seminari)
- GIO 10/12: ore 15 - 17 (Aula seminari)
- VEN 11/12: ore 9 - 13 (Aula seminari)

Abstract: We provide an introduction to martingale optimal transport. In
the context of the one-period version of the problem, we establish the
Kantorovitch duality, we discuss the existence for the primal and the
dual problems, and we provide the martingale version of the cyclic
monotonicity condition together with of the one-dimensional Brenier
theorem. We finally show the connection between continuous-time
martingale transport and the Skorohod embedding problem, and we provide
some applications.

Fausto Gozzi

Fausto Gozzi
Dipartimento di Economia e Finanza
LUISS - Guido Carli
Viale Romania, 32
00197 Roma
Italy
tel 06.85225723 (office)
FAX 06.86506513
e-mail: fgozzi@luiss.it
webpage: http://docenti.luiss.it/gozzi/

old addresses:

Fausto Gozzi
Dipartimento di Matematica per le Decisioni
Economiche Finanziarie e Assicurative
Facolta' di Economia
Universita' di Roma La Sapienza
via del Castro Laurenziano 9
00161 Roma
Italy
tel 06/49766275 (office)
FAX 06/49766765

and also

Fausto Gozzi
Dipartimento di Matematica
Universita' di Pisa
via Filippo Buonarroti n. 2
56127 Pisa
Italy
tel 050/2213270
FAX 050/2213224
e-mail: GOZZI@DM.UNIPI.IT

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