Il giorno lunedì 4 giugno alle ore 15 presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca (edificio U7, IV piano aula seminari 4026) si terrà il seguente seminario:
*Speaker: *Claudio Macci (Università di Roma Tor Vergata) lunedì 4 giugno ore 15
*Titolo:* Large Deviations: theory and applications
*Abstract:* I present a basic introduction on large deviations. In particular I will show how the rate functions can be expressed in terms of relative entropy (or Kullback-Leibler divergence). I will also present asymptotic results for level crossing probabilities of random walks, which can be interpreted as ruin probabilities in insurance.
Il seminario è finanziato parzialmente con i fondi del progetto GNAMPA "Infinitely divisible distributions for portfolio allocation".
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.
Saluti,