Lecture 1 

- Introduction to frequentist validation of Bayesian procedures

Lecture 2 

- Parametric models: Bernstein-von Mises theorems

Lecture 3 (nonparametric models I)

- Bernstein-von Mises theorem for Dirichlet processes

- Doob's theorem

- Schwartz theorem

Lecture 4 (nonparametric models II)

- General contraction rates

- Examples: Dirichlet mixtures for density estimation, Gaussian processes in nonparametric regression model

If time permits, discussion of:

- Bayesian methods for inverse problems

- Bayesian uncertainty quantification

- Bayesian methods in high-dimensional sparse models

- Further challenges in Bayesian computations (variational Bayes, distributed Bayes)

Il giorno 25 nov 2019, alle ore 12:25, Matteo Ruggiero <matteo.ruggiero@unito.it> ha scritto:

Cari colleghi,

nell’ambito del programma di Visiting Professors per la Laurea Magistrale in Stochastics and Data Science dell’Università di Torino, con piacere annunciamo il seguente mini corso:

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Botond SZABO (Leiden University)

ASYMPTOTICS FOR POSTERIOR BAYESIAN INFERENCE

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Il corso avrà luogo in Corso Unione Sovietica 218/bis, 10134, Torino, secondo il seguente calendario:

Dec 10: 14.00-16.00, Room 30
Dec 11: 14.00-16.00, Room 30
Dec 12: 11.15-13-15, Room 11
Dec 12: 14.00-16.00, Room 11

Il corso è rivolto agli studenti del secondo anno della Laurea Magistrale, ma la partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Il programma completo di Visiting Professors, consultabile alla pagina
https://www.master-sds.unito.it/go/visiting
è supportato dalla Fondazione CRT e dalla “de Castro” Statistics Initiative (www.carloalberto.org/stats) del Collegio Carlo Alberto.


Cordiali saluti,
Matteo Ruggiero

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Matteo Ruggiero
University of Torino and Collegio Carlo Alberto
www.matteoruggiero.it