Segnalo che martedì 21 e mercoledì 22 gennaio si terrà presso il dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa (aula seminari) un incontro informale su equazioni differenziali stocastiche con memoria e argomenti correlati, durante il quale verranno presentati risultati recenti su SDE path-dependent, SDE con ritardo e calcolo stocastico via regolarizzazione in spazi di Banach.
Sono previsti i seguenti seminari:
Martedì 21 gennaio:
15.00 - B. Goldys - Convergence of ARMA and GARCH processes to stochastic differential equations with memory;
15.35 - M. Rosestolato - TBA;
16.10 - S. Federico - Directional regularity and verification theorems for optimal control problems with delay;
17.15 - F. Masiero - Some results on HJB equations related to problems with delay;
17.50 - G. Zanco - An infinite dimensional approach to path-dependent Kolmogorov's equations.
Mercoledì 22 gennaio:
09.30 - C. Di Girolami - Basis Banach space valued calculus via regularization and Fukushima-Dirichlet decomposition for window processes;
10.05 - F. Russo - On Kolmogorov type equations associated with frames of diffusion processes in relation with calculus via regularization;
11.25 - A. Cosso - Strong-viscosity solutions to path-dependent PDEs.
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