Lunedì 4 maggio, alle ore 11, presso il  Dipartimento di Matematica e Applicazioni dell'Università di  Milano-Bicocca, via Cozzi, 55, Edificio U5, stanza 3014 (terzo piano),

il Dott. Carlo Orrieri dell'Università di Pavia terrà un seminario dal titolo
 
"Stochastic maximum principle for dissipative systems on infinite horizon"

Abstract: We  develop a necessary stochastic maximum principle for a  finite-dimensional stochastic control problem in infinite horizon under a  joint monotonicity assumption on the coefficients. The main  difficulties concern the construction of the first and second order  adjoint processes by solving backward equations on an unbounded time  interval. Some known models verifying the joint monotonicity assumption  are discussed as well. The talk is based on a joint work with P. Veverka.

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.
 
Cordiali saluti,
 
                   Federica Masiero