Il Prof.Carl Chiarella [ UTS Business School, Sydney ] sarà ospite del Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona [ Strada le Grazie, 15 - Vr ] nei giorni dal 6 al 10 Ottobre 2014 e terrà un mini corso [8 ore] intitolato
” *Interest rate options* “
ed articolato in tre lezioni, che si terranno nell'edificio Ca' Vignal 2 - Aula M, nei giorni
- Lunedì 6 Ottobre [ 13:30-16:30 ] - Mercoledì 8 Ottobre [ 15:30-18:30 ] - Giovedì 9 Ottobre [ 13:30-15:30 ]
con il seguente programma
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*The Black-Scholes model with stochastic interest rate* -
*The Hedging Portfolio* -
*Solving for the Option Price*
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*Change of Numeraire* -
*Option Pricing under Stochastic Interest Rates* -
*Change of Numeraire with Multiple Sources of Risk* -
*Interest Rate Caps, Floors and Collars* -
*Payoff Structure of Interest Rate Caps and Floors* -
*Relationship to Bond Options*
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*The Relationship between Interest Rates, Bond Prices and Forward Rates*
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*Modelling Forward Rates* -
*Arbitrage Models of the Term Structure* -
*Some Specific Term Structure Models*
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*The Heath-Jarrow-Morton Framework* -
*Basic Structure* -
*Arbitrage Pricing of Bonds* -
*Arbitrage Pricing of Bond Options* -
*Forward Risk Adjusted Measure* -
*Reduction to Markovian Form* -
*Some Special Models*
Per informazioni contattare: luca.dipersio@univr.it __ Luca Di Persio - PhD assistant professor of Probability and Mathematical Finance
Dept. Informatics University of Verona strada le Grazie 15 - 37134 Verona - Italy Tel : +39 045 802 7968
Dept. Math University of Trento V. Sommarive, 14 - 38123 Povo - Italy Tel : +39 0461 281686