Il giorno venerdì 21 Febbraio presso la Scuola Normale Superiore, Andrea Pallavicini (Banca IMI, Imperial College) terrà un mini-corso dal titolo "Interest-Rates Modelling in Collateralized Markets with Multiple Yield Curves".
Segue il programma:

Aula Fermi (Palazzo della Carovana), 10:00 – 12:00

  1. The Money Market: central bank and interbank market reference rates
  2. The Credit Crunch and the Raising of the Basis

Aula Dini (Palazzo Castelletto), 14:00 – 16:00

  1. Pricing in Collateralized Markets: discounting and forwarding curves
  2. The HJM Framework: single-curve and multiple-curve modeling
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.
Saluti,
Giacomo