La prossima settimana, si terrà un corso di dottorato dal titolo

“Arbitrage and superhedging, from the classical setting to a pathwise approach”,

per il Dottorato in Statistica e Finanza Matematica, presso l'Università di Milano Bicocca.

Le lezioni saranno tenute dal prof. Marco Frittelli, del Dipartimento di Matematica dell’ Università degli Studi di Milano.

La partecipazione al corso è libera, occorre registrarsi inviando una mail alla dott.ssa Nicoletta Alghisi (nicoletta.alghisi@unimib.it).

Programma:

Lunedì 5 Giugno, ore 14:00-17:00: Introduction to arbitrage: the classical setting, the robust approach and the pathwise framework;

Martedì 6 Giugno, ore 10:00-13:00 e 14:00 -17:00: Superhedging: example of duality gap and pathwise setting;

Mercoledì 7 Giugno, ore 10:00-13:00: On the classical cases and comparison with the pathwise setting.