Cari colleghi,
nell’ambito del programma di Visiting Professors della Laurea Magistrale in Stochastics and Data Science dell’Università di Torino (programma completo alla pagina https://www.master-sds.unito.it/go/visiting), con piacere annunciamo il seguente corso:
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Natesh PILLAI (Harvard University)
FUNDAMENTALS OF MARKOV CHAIN MONTE CARLO
Syllabus
• Discrete Markov chains: Ergodicity calculations, aperiodicity, irreducibility, recurrence, transience, reversibility, spectral gap.
• Review of basic algorithms and concepts: MH, Langevin, HMC, Diffusions, Brownian motion, Gibbs Samplers, Generators of Diffusions
• Mixing times: basic coupling arguments, Path coupling and Dirichlet forms/comparison arguments, CFTP, Peskun Ordering
• Geometric Ergodicity, Drift minorization argument
• Optimal Scaling
• Adaptive Markov chains
• Data Augmentation Gibbs Sampler
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Il corso si svolgerà online secondo il seguente calendario
- mar 3 Maggio, h.14-16
- mer 4 Maggio, h.16-18
- mar 10 Maggio, h.14-16
- mer 11 Maggio, h.16-18
- mar 17 Maggio, h.14-16
- mer 18 Maggio, h.16-18
- mar 24 Maggio, h.14-16
Il corso è rivolto agli studenti della Laurea Magistrale ma la partecipazione è aperta a tutti gli interessati, tramite le seguenti riunioni Webex valide rispettivamente per le lezioni del martedì e del mercoledì:
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=me190fb3e66a07ce53d1ccfd1937badcd
Numero riunione: 2731 419 2237
Password: PpQ3inZbq24
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m24bd3967fbb95df04993f896a1cb6289
Numero riunione: 2732 576 2484
Password: pCGempDu362
Cordiali saluti,
Matteo Ruggiero
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Matteo Ruggiero
University of Torino and Collegio Carlo Alberto
www.matteoruggiero.it