Nelle due prossime settimane, nelle giornate di
martedì 21 -venerdì 24, e lunedi 27- giovedì 30 marzo,
dalle 9.00 alle 12.00 si terrà un corso di Processi Stocastici, per il Dottorato in Statistica e Matematica per la Finanza, presso l'Università di Milano Bicocca.
Le lezioni saranno tenute (in inglese) dal prof. Youri Davydov, del Laboratoire Painlevé, dell'Université Lille 1.
La partecipazione al corso è aperta agli interessati, cui è chiesto solo di inviare una mail alla dott.ssa Nicoletta Alghisi, ( nicoletta.alghisi@unimib.it) per ragioni organizzative.
(di seguito un breve sillabo del corso e bibliografia)
PHD Lectures on Stochastic Processes Prof. Youri Davydov Laboratoire Painlevé - Université Lille 1
Syllabus
• Definitions and general notions • Examples • Processes with independent increments • Stationary processes • Gaussian processes • Martingales.
References
1.
Gikhman, I. I., & Skorokhod, A. V. (1969). Introduction to the theory of random processes. Philadelphia: WB Saunders. 2.
Lamperti, J. (2012). Stochastic processes: a survey of the mathematical theory (Vol. 23). Springer Science & Business Media. 3.
Resnick, S. I. (1992). Adventures in Stochastic Processes, Birkhauser, Boston.