Cari colleghi, nei giorni lunedė 20 e lunedė 27 giugno 10-13 e 14-17 presso la Aula 2062 del Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi, il prof. Gianluca Fusai della Universita' del Piemonte Orientale / Cass Business School terra' un corso avanzato di "Option Pricing" nell'ambito del dottorato in Statistica e Finanza Matematica. La partecipazione e' libera, e' sufficiente preiscriversi inviando una mail a nicoletta.alghisi@unimib.it.

Outline

We revisit the most important stochastic models and their use for pricing plain vanilla and exotic derivative products.
In particular in the course we will address:

* Plain vanilla, exchange, Asian and barrier options.
* Analytical and numerical methods (including PDE, quadrature, eigenfunction expansion, Laplace transform).
* Gaussian and non Gaussian models: GBM, Square-root, CEV, Levy, Heston models: main properties and applications to option pricing using Fourier Transform techniques.
* Interest rate models and pricing of swaps, caps and swaptions.
* If time allows recent results on pricing via Hilbert transform and Wiener-Hopf factorization will be also illustrated.

Participants are welcome to bring their laptop because numerical examples will be discussed using Matlab.

Colgo l'occasione per ricordare che il bando per la ammissione al XXXII ciclo del nostro dottorato scade mercoledė 22 giugno:

http://www.unimib.it/go/243995352/Home/Italiano/Studenti/Dopo-la-laurea/Scuola-Unica-di-Dottorato-di-Ricerca/Bandi-e-informazioni-amministrative/Bandi-aa-20162017
http://www.dismeq.unimib.it/dottorato-di-ricerca/

Saluti

Prof. Fabio Bellini
Department of Statistics and Quantitative Methods
University of Milano-Bicocca
Via Bicocca degli Arcimboldi 8, 20126 Milano
0039-2-64483119