Buongiorno, Segnaliamo che il seminario di Chiara Amorino di domani alle 11:30 sarà anche trasmesso su zoom, di seguito il link. Saluti Alekos Cecchin Alekos Cecchin ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom. Entra nella riunione in Zoom https://unipd.zoom.us/j/83758787273?pwd=jo0zno49qBtUC3943angDANtQuTNKm.1 ID riunione: 837 5878 7273 Codice daccesso: 609005 --- Un tocco su dispositivo mobile +13602095623,,83758787273# Stati Uniti +13863475053,,83758787273# Stati Uniti --- Partecipa tramite SIP 83758787273@zoomcrc.com Codice daccesso: 609005 Istruzioni per la partecipazione https://unipd.zoom.us/meetings/83758787273/invitations?signature=LNpFezEwhV0 GP6GwM9vUzvv4Yr7XN4blNAzRz0XlTlg Da: Alekos Cecchin via Random <random@lists.dm.unipi.it> Inviato: martedì 11 novembre 2025 16:20 A: random@mail.dm.unipi.it Oggetto: [Random] Seminario Padova - Chiara Amorino Buongiorno a tutti, Vorremmo segnalarvi che martedì prossimo (18 Novembre) alle 11:30 in aula 2BC30 (Torre Archimede, Università di Padova) ci sarà un seminario per il ciclo di seminari in Probabilità e Finanza di: Chiara Amorino (Universitat Pompeu Fabra in Barcelona) <https://chiaraamorino.github.io/> https://chiaraamorino.github.io Title: Fractional interacting particle system: drift parameter estimation via Malliavin calculus Date: November 18, 2025, at 11:30, 2BC30 Abstract: We address the problem of estimating the drift parameter in a system of N interacting particles driven by additive fractional Brownian motion of Hurst index H >= 1/2. Considering continuous observation of the interacting particles over a fixed interval [0, T], we examine the asymptotic regime as N goes to infinity. Our main tool is a random variable reminiscent of the least squares estimator but unobservable due to its reliance on the Skorohod integral. We demonstrate that this object is consistent and asymptotically normal by establishing a quantitative propagation of chaos for Malliavin derivatives, which holds for any H in (0,1) . Leveraging a connection between the divergence integral and the Young integral, we construct computable estimators of the drift parameter. These estimators are shown to be consistent and asymptotically Gaussian. Finally, a numerical study highlights the strong performance of the proposed estimators. Based on a joint work with I. Nourdin and R. Shevchenko Vi aspettiamo numerosi! Alberto Chiarini e Alekos Cecchin Sito web del seminario: https://www.math.unipd.it/~chiarini/seminars/