per il Dottorato in Statistica e Finanza Matematica, presso l'Università di Milano Bicocca.
Le lezioni saranno tenute dal prof. Gianluca Fusai, dell’ Università degli Studi del Piemonte Orientale.
La partecipazione al corso è libera, ma occorre registrarsi inviando una mail alla dott.ssa Nicoletta Alghisi (nicoletta.alghisi@unimib.it).
Programma:
We revisit the most important stochastic models and theur
use for pricing plain vanilla and exotic derivative products.
In
particular in the course we will address:
* Plain vanilla, exchange,
Asian and barrier options.
* Analytical and numerical methods (including
PDE, quadrature, eigenfunction expansion, Laplace transform).
* Gaussian
and Non Gaussian models: GBM, Square-root, CEV, Lévy, Heston models: main
properties and applications to option pricing using Fourier Transform
techniques.
* Interest rate models and pricing
of swaps, caps and swaptions.