Nei giorni 16-17-18-19 febbraio 2016, dalle ore 9 alle 12, presso l'aula seminari del Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi della Università di Milano-Bicocca, il prof. Youri Davydov del Laboratoire Painlevé, dell'Universitè Lille 1, terrà un corso su

"Probability (II parte)"

e nella settimana successiva (giorni 22-23-24 e 25 febbraio), continuerà con

"Stochastic Processes"

I corsi si svolgono nell'ambito del programma di internazionalizzazione del Dottorato in Statistics and Financial Mathematics ed è indirizzato a studenti, dottorandi e giovani ricercatori di Statistica, Matematica, e Finanza. La partecipazione è gratuita ma per motivi organizzativi vi chiediamo di iscrivervi mandando una email a nicoletta.alghisi@unimib.it.

Di seguito il syllabus.

PHD Lectures on Probability (II) and Stochastic Processes

Prof. Youri Davydov Laboratoire Painlevé - Université Lille 1

Syllabus

Probability (II)

• Characteristic function • Independence of random variables • Convergence of random variables • Convergence of distributions • Central Limit Theorem • Markov Chains (or Conditional expectations and probabilities).

References 1. Shiryaev, A. N. (1996). Probability. Graduate Texts in Mathematics #95. 2. Jacod, J., & Protter, P. E. (2003). Probability essentials. Springer Science & Business Media.

Stochastic processes

• Definitions and general notions • Examples • Processes with independent increments • Stationary processes • Gaussian processes • Martingales.

References 1. Gikhman, I. I., & Skorokhod, A. V. (1969). Introduction to the theory of random processes. Philadelphia: WB Saunders. 2. Lamperti, J. (2012). Stochastic processes: a survey of the mathematical theory (Vol. 23). Springer Science & Business Media. 3. Resnick, S. I. (1992). Adventures in Stochastic Processes, Birkhauser, Boston.

Cordiali saluti Francesca Greselin Department of Statistics and Quantitative Methods