Venerdì 13 luglio alle ore 14:30 Paolo Pigato (WIAS Berlin) terrà un seminario dal titolo

"Asymptotic analysis of rough volatility models"

Aula 3014, Dipartimento di Matematica e Applicazioni (edificio U5, terzo piano, via Cozzi 55, Milano) Università di Milano-Bicocca

Trovate il sommario di seguito. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.

Francesco Caravenna

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Abstract:

We will review some general facts on implied volatility and how they motivate the usage of rough (fractional) stochastic volatility models in finance, in particular from the point of view of pricing. We will discuss some recent results and ongoing projects on the short-time asymptotic behaviour of option prices and implied volatility under such models.

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Francesco Caravenna

Dipartimento di Matematica e Applicazioni Università degli Studi di Milano-Bicocca Via Cozzi 55, 20125 Milano, Italy

http://www.matapp.unimib.it/~fcaraven/ _________________________________________