----------------------------------------------------------------------------- A v v i s o d i S e m i n a r i o ----------------------------------------------------------------------------- Venerdì 28 Marzo, ore 11am -----------------------------------------------------------------------------

Stanza 34 Dipartimento di Scienze Statistiche Sapienza Università di Roma

BRUNERO LISEO (Dip. di metodi e modelli per il territorio, l'economia e la finanza, Sapienza Università di Roma)

terrà un seminario dal titolo

APPROXIMATE BAYESIAN INFERENCE FOR COPULA MODELS

tutti gli interessati sono invitati a partecipare.

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Maggiori informazioni sui seminari presso il DSS sono consultabili a quest'indirizzo: http://goo.gl/Y6OQYm

Saluti

Pierpaolo Brutti - Fulvio De Santis

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Summary

Si propone un metodo per la stima di un funzionale di interesse relativo ad un modello multivariato. Il metodo è basato su una rappresentazione in termini di copula e sfrutta alcuni recenti sviluppi delle tecniche computazionali bayesiane approssimate che utilizzano metodi di verosimiglianza empririca. Il termine "approximate" nel titolo è dovuto a due fattori: i) il processo di elicitazione è limitato al solo funzionale di interesse e alle distribuzioni marginali. ii) Non si utilizza la "vera" funzione di verosimiglianza, bensì una sua approssimazione empirica (Owen, 2010).