Ho il piacere di invitarvi al seguente seminario, che si terrà Giovedì 23 Giugno, alle 15:00, in aula 2AB40 della Torre Archimede presso il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Padova.

SPEAKER: Paolo Pigato

AFFILIATION: INRIA Nancy-Grand Est

TITLE: Statistical estimation of diffusion processes with discontinuous coefficients

ABSTRACT: We consider the problem of estimating the parameters of the Oscillating Brownian Motion, a classical example of stochastic differential equation with discontinuous diffusion coefficient. We see how to construct this process as limit of Oscillating Random Walks, and consider the problem of statistical estimation of these discrete objects. We then study the convergence of some estimators for the parameters of the limiting process.

Paolo Dai Pra Dipartimento di Matematica Via Trieste, 63 35121 Padova Tel. +39 0498271361 Fax +39 0498271428 daipra@math.unipd.it