Inoltro avviso di Seminario a me pervenuto. Cordiali saluti Liviana Paoletti ----- Original Message ----- From: Valeria Giuliani Subject: seminario Prof. Maurizio Pratelli (08.03.2011)
NO FREE LUNCH SEMINAR
seminari di finanza quantitativa
martedì 8 marzo 2011 ore 13.00
Scuola Normale Superiore
Pisa
(Aula Bianchi)
Maurizio PRATELLI
Università di Pisa
Terrà un seminario dal titolo:
"Calcolo delle greche
e integrazione per parti secondo Malliavin"
Abstract
Si usano chiamare "greche" le derivate dei prezzi (ad esempio di opzioni) rispetto ad opportuni parametri: quando non sono disponibili formule esplicite per i prezzi questi vengono usualmente calcolati con metodi Montecarlo. Tuttavia il calcolo (o almeno l'approssimazione) delle derivate pone forti problemi di instabilità numerica. Per ovviare a questa difficoltà P.L. Lions e collaboratori hanno adattato il metodo di integrazione per parti, originariamente introdotto da P. Mallavin per affrontare con tecniche probabilistiche il teorema di Hormander sulla caratterizzazione degli operatori ipoellittici: il lavoro di Lions ha aperto la strada a numerose applicazioni. In questo seminario intendo esporre sinteticamente le idee essenziali del "calcolo di Malliavin" ed esporne alcune applicazioni a problemi posti dalla Finanza Matematica.
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Durante il seminario saranno distribuiti dei panini e delle bottigliette di acqua.
Classe di Scienze
-------------------------------------------------------------------------------- Valeria Giuliani Scuola Normale Superiore Servizio Supporto Attività Didattiche - Scienze Tel. 050-509260 Fax. 050-509045 Piazza dei Cavalieri, 7 56126 Pisa E-Mail: v.giuliani@sns.it E-Mail: segreteria.scienze@sns.it
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