Inoltro avviso di Seminario a me pervenuto. Cordiali saluti Liviana Paoletti ----- Original Message ----- From: Valeria Giuliani Subject: seminario Prof. Maurizio Pratelli (08.03.2011)

NO FREE LUNCH SEMINAR

seminari di finanza quantitativa

martedì 8 marzo 2011 ore 13.00

Scuola Normale Superiore

Pisa

(Aula Bianchi)

Maurizio PRATELLI

Università di Pisa

Terrà un seminario dal titolo:

"Calcolo delle greche

e integrazione per parti secondo Malliavin"

Abstract

Si usano chiamare "greche" le derivate dei prezzi (ad esempio di opzioni) rispetto ad opportuni parametri: quando non sono disponibili formule esplicite per i prezzi questi vengono usualmente calcolati con metodi Montecarlo. Tuttavia il calcolo (o almeno l'approssimazione) delle derivate pone forti problemi di instabilità numerica. Per ovviare a questa difficoltà P.L. Lions e collaboratori hanno adattato il metodo di integrazione per parti, originariamente introdotto da P. Mallavin per affrontare con tecniche probabilistiche il teorema di Hormander sulla caratterizzazione degli operatori ipoellittici: il lavoro di Lions ha aperto la strada a numerose applicazioni. In questo seminario intendo esporre sinteticamente le idee essenziali del "calcolo di Malliavin" ed esporne alcune applicazioni a problemi posti dalla Finanza Matematica.

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Durante il seminario saranno distribuiti dei panini e delle bottigliette di acqua.

Classe di Scienze

-------------------------------------------------------------------------------- Valeria Giuliani Scuola Normale Superiore Servizio Supporto Attività Didattiche - Scienze Tel. 050-509260 Fax. 050-509045 Piazza dei Cavalieri, 7 56126 Pisa E-Mail: v.giuliani@sns.it E-Mail: segreteria.scienze@sns.it

Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente al destinatario in indirizzo. E' vietata, pertanto, la diffusione, distribuzione e/o copiatura di tali informazioni da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario. Chiunque abbia ricevuto o letto questa e-mail per errore o senza esserne legittimato è invitato a darne immediatamente notizia al mittente tramite fax o e-mail e a distruggerla. Grazie.

_______________________________________________ Settimanale mailing list Settimanale@mail.dm.unipi.it https://mail.dm.unipi.it/listinfo/settimanale