Si avvisa che nei giorni 9-11 dicembre il prof. Nizar Touzi dell'Ecole Polytechnique terrà un mini-corso dal titolo "Martingale Optimal Transport" presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa.
L'abstract ed il calendario sono riportati di seguito.
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- MER 9/12: ore 16 - 18 (Aula riunioni) - GIO 10/12: ore 10 - 12 (Aula seminari) - GIO 10/12: ore 15 - 17 (Aula seminari) - VEN 11/12: ore 9 - 13 (Aula seminari)
Abstract: We provide an introduction to martingale optimal transport. In the context of the one-period version of the problem, we establish the Kantorovitch duality, we discuss the existence for the primal and the dual problems, and we provide the martingale version of the cyclic monotonicity condition together with of the one-dimensional Brenier theorem. We finally show the connection between continuous-time martingale transport and the Skorohod embedding problem, and we provide some applications.
Fausto Gozzi
Fausto Gozzi Dipartimento di Economia e Finanza LUISS - Guido Carli Viale Romania, 32 00197 Roma Italy tel 06.85225723 (office) FAX 06.86506513 e-mail: fgozzi@luiss.it webpage: http://docenti.luiss.it/gozzi/
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Fausto Gozzi Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche Finanziarie e Assicurative Facolta' di Economia Universita' di Roma La Sapienza via del Castro Laurenziano 9 00161 Roma Italy tel 06/49766275 (office) FAX 06/49766765
and also
Fausto Gozzi Dipartimento di Matematica Universita' di Pisa via Filippo Buonarroti n. 2 56127 Pisa Italy tel 050/2213270 FAX 050/2213224 e-mail: GOZZI@DM.UNIPI.IT
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