scusandomi per l’invio multiplo, di seguito il syllabus previsto per il corso in oggetto MR
Lecture 1
- Introduction to frequentist validation of Bayesian procedures
Lecture 2
- Parametric models: Bernstein-von Mises theorems
Lecture 3 (nonparametric models I)
- Bernstein-von Mises theorem for Dirichlet processes
- Doob's theorem
- Schwartz theorem
Lecture 4 (nonparametric models II)
- General contraction rates
- Examples: Dirichlet mixtures for density estimation, Gaussian processes in nonparametric regression model
If time permits, discussion of:
- Bayesian methods for inverse problems
- Bayesian uncertainty quantification
- Bayesian methods in high-dimensional sparse models
- Further challenges in Bayesian computations (variational Bayes, distributed Bayes)
--- Matteo Ruggiero University of Torino and Collegio Carlo Alberto www.matteoruggiero.it
Il giorno 25 nov 2019, alle ore 12:25, Matteo Ruggiero matteo.ruggiero@unito.it ha scritto:
Cari colleghi,
nell’ambito del programma di Visiting Professors per la Laurea Magistrale in Stochastics and Data Science dell’Università di Torino, con piacere annunciamo il seguente mini corso:
Botond SZABO (Leiden University)
ASYMPTOTICS FOR POSTERIOR BAYESIAN INFERENCE
Il corso avrà luogo in Corso Unione Sovietica 218/bis, 10134, Torino, secondo il seguente calendario:
Dec 10: 14.00-16.00, Room 30 Dec 11: 14.00-16.00, Room 30 Dec 12: 11.15-13-15, Room 11 Dec 12: 14.00-16.00, Room 11
Il corso è rivolto agli studenti del secondo anno della Laurea Magistrale, ma la partecipazione è aperta a tutti gli interessati.
Il programma completo di Visiting Professors, consultabile alla pagina https://www.master-sds.unito.it/go/visiting è supportato dalla Fondazione CRT e dalla “de Castro” Statistics Initiative (www.carloalberto.org/stats) del Collegio Carlo Alberto.
Cordiali saluti, Matteo Ruggiero
Matteo Ruggiero University of Torino and Collegio Carlo Alberto www.matteoruggiero.it