La prossima settimana, si terrà un corso di dottorato dal titolo “Option Pricing”, per il Dottorato in Statistica e Finanza Matematica, presso l'Università di Milano Bicocca.
Le lezioni saranno tenute dal prof. Gianluca Fusai, dell’ Università degli Studi del Piemonte Orientale.
La partecipazione al corso è libera, ma occorre registrarsi inviando una mail alla dott.ssa Nicoletta Alghisi (nicoletta.alghisi@unimib.it).
Le lezioni si terranno nei giorni: Lunedì 19 Giugno ore 10:00-12:30 e 14:00-17:30 Venerdì 23 Giugno ore 10:00-12:30 e 14:00-17:30
presso l’Aula 2062, secondo piano dell’edificio U7, Via Bicocca degli Arcimboldi 8, 20126 Milano. Programma:
We revisit the most important stochastic models and theur use for pricing plain vanilla and exotic derivative products.
In particular in the course we will address:
* Plain vanilla, exchange, Asian and barrier options.
* Analytical and numerical methods (including PDE, quadrature, eigenfunction expansion, Laplace transform).
* Gaussian and Non Gaussian models: GBM, Square-root, CEV, Lévy, Heston models: main properties and applications to option pricing using Fourier Transform techniques.
* Interest rate models and pricing of swaps, caps and swaptions.
* If time allows recent reseults on pricing via Hilbert transform and Wiener-Hopf factorization will be also illustrated.
Participants are welcome to bring their laptop because numerical examples will be discussed using Matlab.
Prerequisite: Basic knowledge of option payoffs, properties of the Bronwian motion, Ito's lemma
Instructor: Gianluca Fusai
ssrn page: http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=74196
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