Cari colleghi, nell’ambito del programma di Visiting Professors della Laurea Magistrale in Stochastics and Data Science dell’Università di Torino (programma completo alla pagina https://www.master-sds.unito.it/go/visiting), con piacere annunciamo il seguente corso: -------------------------------------- Natesh PILLAI (Harvard University) FUNDAMENTALS OF MARKOV CHAIN MONTE CARLO Syllabus • Discrete Markov chains: Ergodicity calculations, aperiodicity, irreducibility, recurrence, transience, reversibility, spectral gap. • Review of basic algorithms and concepts: MH, Langevin, HMC, Diffusions, Brownian motion, Gibbs Samplers, Generators of Diffusions • Mixing times: basic coupling arguments, Path coupling and Dirichlet forms/comparison arguments, CFTP, Peskun Ordering • Geometric Ergodicity, Drift minorization argument • Optimal Scaling • Adaptive Markov chains • Data Augmentation Gibbs Sampler -------------------------------------- Il corso si svolgerà online secondo il seguente calendario - mar 3 Maggio, h.14-16 - mer 4 Maggio, h.16-18 - mar 10 Maggio, h.14-16 - mer 11 Maggio, h.16-18 - mar 17 Maggio, h.14-16 - mer 18 Maggio, h.16-18 - mar 24 Maggio, h.14-16 Il corso è rivolto agli studenti della Laurea Magistrale ma la partecipazione è aperta a tutti gli interessati, tramite le seguenti riunioni Webex valide rispettivamente per le lezioni del martedì e del mercoledì: https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=me190fb3e66a07ce53d1ccfd1937badcd Numero riunione: 2731 419 2237 Password: PpQ3inZbq24 https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m24bd3967fbb95df04993f896a1cb6289 Numero riunione: 2732 576 2484 Password: pCGempDu362 Cordiali saluti, Matteo Ruggiero --- Matteo Ruggiero University of Torino and Collegio Carlo Alberto www.matteoruggiero.it