scusandomi per l’invio multiplo, di seguito il syllabus previsto per il corso in oggetto MR

Lecture 1

• Introduction to frequentist validation of Bayesian procedures

Lecture 2

• Parametric models: Bernstein-von Mises theorems

Lecture 3 (nonparametric models I)

• Bernstein-von Mises theorem for Dirichlet processes
• Doob's theorem
• Schwartz theorem

Lecture 4 (nonparametric models II)

• General contraction rates
• Examples: Dirichlet mixtures for density estimation, Gaussian processes in nonparametric regression model

If time permits, discussion of:

• Bayesian methods for inverse problems
• Bayesian uncertainty quantification
• Bayesian methods in high-dimensional sparse models
• Further challenges in Bayesian computations (variational Bayes, distributed Bayes)

--- Matteo Ruggiero University of Torino and Collegio Carlo Alberto www.matteoruggiero.it

Il giorno 25 nov 2019, alle ore 12:25, Matteo Ruggiero matteo.ruggiero@unito.it ha scritto:

Cari colleghi,

nell’ambito del programma di Visiting Professors per la Laurea Magistrale in Stochastics and Data Science dell’Università di Torino, con piacere annunciamo il seguente mini corso:

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Botond SZABO (Leiden University)

ASYMPTOTICS FOR POSTERIOR BAYESIAN INFERENCE

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Il corso avrà luogo in Corso Unione Sovietica 218/bis, 10134, Torino, secondo il seguente calendario:

Dec 10: 14.00-16.00, Room 30 Dec 11: 14.00-16.00, Room 30 Dec 12: 11.15-13-15, Room 11 Dec 12: 14.00-16.00, Room 11

Il corso è rivolto agli studenti del secondo anno della Laurea Magistrale, ma la partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Il programma completo di Visiting Professors, consultabile alla pagina https://www.master-sds.unito.it/go/visiting è supportato dalla Fondazione CRT e dalla “de Castro” Statistics Initiative (www.carloalberto.org/stats) del Collegio Carlo Alberto.

Cordiali saluti, Matteo Ruggiero

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Matteo Ruggiero University of Torino and Collegio Carlo Alberto www.matteoruggiero.it