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Posizione RTD-B in SECS-S/06 a Venezia
by Marco LI CALZI 20 Feb '18

20 Feb '18

Con preghiera di diffusione: L'Università Ca' Foscari Venezia ha pubblicato un avviso di concorso per un posto di RTD-B nel settore SECS-S/06 presso il Dipartimento di Management, per attività di ricerca nell'area delle Decision Sciences, con particolare riferimento ai seguenti campi: Game Theory, Organizational Economics, Network Science, Strategy Science, Management Science. Il Dipartimento di Management ha ottenuto il riconoscimento di eccellenza dal MIUR con un progetto che prevede l'assunzione di un PO e altri due RTD-B per costruire una linea di ricerca e didattica in "Analytical Intelligence for Management." Il bando scade il 19 marzo 2018 ed è disponibile al link http://intra.unive.it/plapps/bandi/common/showbando?id=28531 La posizione è aperta. Per informazioni di natura accademica, scrivere a Marco LiCalzi <licalzi(a)unive.it>. Per informazioni sulla compilazione della domanda, scrivere a Ufficio Personale Docente e CEL - Settore Concorsi <pdoc.concorsi(a)unive.it>. __________________________________ Marco Li Calzi Department of Management Università Ca' Foscari Venezia San Giobbe, Cannaregio 873 30121 Venezia, Italy Tel.: (+39) 041 234-6925 Fax: (+39) 041 234-7444 E-mail: licalzi(a)unive.it WWW: http://virgo.unive.it/licalzi

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IST Austria Summer School in Probability and Mathematical Physics
by Giovanni Alessandro ZANCO 19 Feb '18

19 Feb '18

Dear all, IST Austria organizes a summer school in Probability and Mathematical Physics on June 4-8, 2018 in Klosterneuburg, Austria, with courses by Martin Hairer Hugo Dominil-Copin Jason Miller All information can be found on the website http://ist.ac.at/pmp2018 This message is intended as a reminder to those who intend to apply for financial support: the deadline for registration is on February, the 28th. Registration (without financial support) will be open until May, the 15th. Best regards -- Giovanni Zanco IST Austria Am Campus 1 3400 Klosterneuburg Austria

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RUTDB - MAT/06
by Federico Polito 19 Feb '18

19 Feb '18

Gentili colleghi, con l'invito a volerne dare la massima diffusione vi segnalo il bando per una posizione da Ricercatore a tempo Determinato tipo B nel settore MAT/06 (Probabilità e Statistica Matematica) presso il Dipartimento di Matematica "G. Peano" dell'Università degli Studi di Torino: http://iisced04.rettorato.unito.it/concorsi/rtd_scheda.pl?XY=B&codice=137_R… La scadenza è fissata al 19 marzo 2018. Un saluto. Federico Polito -- Federico Polito Department of Mathematics University of Torino Via Carlo Alberto, 10 10123, Torino, Italy Email: federico.polito(a)unito.it Tel: +39 011 6702862 Web: www.federicopolito.it

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LUISS Riapertura termini per idoneità art. 23 L. 240
by Marco Scarsini 19 Feb '18

19 Feb '18

Si comunica che da oggi e fino alle ore 14 del 02/03/2018, si sono riaperti i termini per aggiornare le liste di idonei al conferimento di incarichi di insegnamento *INTEGRATIVO *a contratto nei corsi di laurea, ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010. I candidati potranno presentare domanda on-line cliccando sul seguente link: http://www.luiss.it/ateneo/opportunita-di-lavoro/reclutamento-docenti- contratto/aperti/785/integrativi. *Bandi aperti* - INF/01 - Informatica - IUS/01 - Diritto privato - IUS/05 - Diritto dell'economia - MAT/06 - Probabilità e statistica matematica - SECS-P/01 - Economia politica - SECS-P/02 - Politica economica - SECS-P/04 - Storia del pensiero economico - SECS-P/05 - Econometria - SECS-P/06 - Economia applicata - SECS-P/07 - Economia aziendale - SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese - SECS-P/09 - Finanza aziendale - SECS-P/10 - Organizzazione aziendale - SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari - SECS-P/12 - Storia economica - SECS-S/01 - Statistica - SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie Insieme ai colleghi dell’Ufficio del Personale, siamo a completa disposizione per eventuali chiarimenti o integrazioni. Cordialmente, *La Segreteria di Dipartimento* *Dipartimento di Economia e Finanza* Viale Romania, 32 - 00197 Roma <https://maps.google.com/?q=Viale+Romania,+32+-+00197+Roma&entry=gmail&sourc…> def(a)luiss.it t +39 06 85225550 <06%208522%205550> *www.luiss.it* <http://www.luiss.it/> [image: http://static.luiss.it/images_10/loghi/LS_BLU_RIDUZIONE_WEB.png] Il tuo 5x1000 alla LUISS: C.F. 02508710585 <02%205087%2010585> [image: http://www.luiss.it/images_10/icons/environment-icon.png] *Please consider the environment... do you really need to print this email?* ******************************************************* Marco Scarsini Dipartimento di Economia e Finanza LUISS Viale Romania 32 00197 Roma, ITALY URL: http://docenti.luiss.it/scarsini/

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Workshop on High-dimensional statistics and random structures, Barcelona, June 18-19, 2018
by Elvira Di Nardo 17 Feb '18

17 Feb '18

2018-02-17 6:30 GMT+01:00 Piotr Zwiernik <piotr.zwiernik(a)gmail.com>: > Dear all, > > Together with Caroline Uhler and Christian Brownlees we are organising a > workshop on High-Dimensional Statistics and Random Structures. The workshop > will take place 18-19 June 2018 in Barcelona and it will be organised > within the Barcelona GSE Summer Forum. > > The main theme of the meeting will be centred around covariance matrix > estimation, networks and graphical models. The aim of the workshop is to > provide an overview of the recent theoretical advances in this topic. There > is no fee for attending the meeting. For more information (including some > of the confirmed speakers) see: > https://www.barcelonagse.eu/summer-forum/workshop-high- > dimensional-statistics > > Best regards, > Piotr Zwiernik -- %------------------------------------------------------- Elvira Di Nardo Dept. Mathematics "G. Peano" University of Torino Via Carlo Alberto 10 10123 Torino, Italia tel. +39 0116702862 fax +39 0116702878 http://www.elviradinardo.it %-------------------------------------------------------

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RtdA Settore concorsuale 13/D4 @Polimi
by Daniele Marazzina 17 Feb '18

17 Feb '18

Con preghiera di diffusione Segnaliamo il bando per una posizione RtDA presso il Politecnico di Milano, Dipartimento di Matematica, per il settore concorsuale 13/D4. Scadenza 15 Marzo 2018. Dettagli qui di seguito. Daniele Marazzina Professore Associato Dipartimento di Matematica - Politecnico di Milano Selezione pubblica per l'assunzione di 1 Ricercatore a tempo determinato (Junior) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30.12.2010, n. 240, Tempo pieno - Settore Concorsuale 13/D4 - METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE, bandita con Decreto Direttoriale n. 355 del 18/01/2018, pubblicato sulla G.U. del 13/02/2018, n.13 (Codice procedura: 2018/RTDA_MAT27). https://www.polimi.it/index.php?id=6196&tx_wfqbe_pi1[ID]=364

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Funded PhD opportunity
by Tiziano De Angelis 16 Feb '18

16 Feb '18

Dear all, I would like to draw your attention to an opportunity for a fully funded 3.5-year PhD position in the School of Mathematics at the University of Leeds. The project's title is "Probabilistic methods for free boundary problems in stochastic control" and the position is funded by the School of Mathematics. The successful candidate will be working under my supervision as part of the EPSRC funded project EP/R021201/1 ( http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/R021201/1). Notice that the PhD extends beyond EPSRC funding period. The full advert is available at https://physicalsciences.leeds.ac.uk/research-opportunity/19/research-degre… <https://physicalsciences.leeds.ac.uk/research-opportunity/19/research-degre…> I would be most grateful if you could please advertise this opportunity to your best students and to other suitable mailing-lists. For any enquiry please contact me directly at t.deangelis(a)leeds.ac.uk. Thanks and best wishes. Tiziano

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(senza oggetto)
by federica masiero 16 Feb '18

16 Feb '18

Venerdì 23 Febbraio alle ore 14:00, in aula 3014 del Dipartimento di Matematica e Applicazioni (edificio U5, via Cozzi 55, Milano), Università di Milano-Bicocca, il Prof. Francesco Russo (ENSTA ParisTech) terrà un seminario dal titolo "BSDEs, martingale problems, associated deterministic equations and applications to finance" *Abstract:* The aim of this talk consists in introducing a new formalism for the deterministic analysis associated with backward stochastic differential equations driven by general càdlàg martingales, coupled with a forward Markov process. When the martingale is a standard Brownian motion, the natural deterministic analysis is provided by the solution u of a semilinear PDE of parabolic type coupled with a function v which is associated with the ∇u, when u is of class C^1 in space. When u is only a viscosity solution of the PDE, the link associating v to u is not completely clear: sometimes in the literature it is called the identification problem. The idea is to introduce a suitable analysis to investigate the equivalent of the identification problem in a general Markovian setting with a class of examples. An interesting application concerns the hedging problem under basis risk of a contingent claim g(X(T),S(T) ), where S (resp. X) is an underlying price of a traded (resp. non-traded but observable) asset, via the celebrated Föllmer-Schweizer decomposition. We revisit the case when the couple of price processes (X, S) is a diffusion and we provide explicit expressions when (X, S) is an exponential of additive processes. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Cordialmente, Federica Masiero

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Seminario di Probabilità - Padova
by Paolo Dai Pra 16 Feb '18

16 Feb '18

Ho il piacere di invitarvi al seguente seminario, che si terrà Martedì 20 Febbraio 2018 alle 14:15 in Aula 2BC30 della Torre Archimede presso il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Padova. SPEAKER: Jacopo Borga AFFILIATION: Institut für Mathematik, Universität Zürich TITLE: Convergenza locale per permutazioni ABSTRACT: Per grandi strutture combinatorie, possono essere definite due principali nozioni di convergenza: gli ”scaling limits” e i limiti locali. In particolare per i grafi, entrambe le nozioni sono state studiate e sono ad oggi ben comprese. Per le permutazioni solo una nozione corrispondente agli ”scaling limits”, chiamati permutoni, è stata recentemente introdotta. La convergenza per permutoni è stata caratterizzata in termini di frequenze di occorrenze di pattern. Costruiremo una nuova nozione di convergenza locale per permutazioni e dimostreremo una caratterizzazione in termini delle frequenze di occorrenze consecutive di pattern. Saremo in grado di caratterizzare gli oggetti limite aleatori introducendo una proprietà di ”shift-invarianza” (corrispondente alla celebre nozione di unimodularità per grafi aleatori). Infine mostreremo due applicazioni nell’ambito delle permutazioni pattern-evitanti, calcolando il limite locale per permutazioni π-evitanti aleatorie, per |π| = 3. Per quest’ultimo risultato utilizzeremo delle biiezioni tra permutazioni pattern-evitanti e alberi ordinati radicati, un risultato sui limiti locali per alberi di Galton-Watson e analisi delle singolarità. Paolo Dai Pra Dipartimento di Matematica Via Trieste, 63 35121 Padova Tel. +39 0498271361 Fax +39 0498271428 daipra(a)math.unipd.it

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Quantitative Finance Seminar @ SNS - L. Campi (LSE)
by Elisa Letizia 15 Feb '18

15 Feb '18

The video of today seminar by Prof. Luciano Campi (LSE) is available at: http://mathfinance.sns.it/index.php/luciano-campi-nonzero-sum-stochastic-di… <https://youtu.be/mJ1p1DbmzUE> *Title:* Nonzero-sum stochastic differential games with impulse controls: a verification theorem with applications *Abstract: * We consider a general nonzero-sum impulse game with two players. The main mathematical contribution of the paper is a verification theorem which provides, under some regularity conditions, a suitable system of quasi-variational inequalities for the value functions and the optimal strategies of the two players. As an application, we study an impulse game with a one-dimensional state variable, following a real-valued scaled Brownian motion, and two players with linear and symmetric running payoffs. We fully characterize a Nash equilibrium and provide explicit expressions for the optimal strategies and the value functions. We also prove some asymptotic results with respect to the intervention costs. Finally, we consider two further non-symmetric examples where a Nash equilibrium is found numerically. -- *Elisa Letizia* PhD student in Financial Mathematics Scuola Normale Superiore Piazza dei Cavalieri, 7 Pisa ph. +39 050 509092

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