Random May 2015

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42 discussions

Laurea Magistrale in STOCHASTICS AND DATA SCIENCE
by Matteo Ruggiero 31 May '15

31 May '15

Cari Colleghi, con preghiera di diffusione a tutti i potenziali interessati, siamo lieti di annunciare che dall’anno accademico prossimo sarà attiva all’Università degli Studi di Torino la Laurea Magistrale in STOCHASTICS AND DATA SCIENCE Questo nuovo percorso formativo, interamente in lingua inglese, nasce su iniziativa e con l'apporto di tre dipartimenti dell'Università di Torino, e ha come obiettivo primario quello di fornire agli studenti una solida preparazione teorica unita a competenze applicative approfondite negli ambiti probabilistico, statistico e informatico. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina https://sites.google.com/site/unitosds/ Cordiali saluti, Laura Sacerdote, Program Coordinator, Università di Torino Matteo Ruggiero, Deputy Program Coordinator, Università di Torino --- Matteo Ruggiero University of Torino and Collegio Carlo Alberto www.matteoruggiero.it

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Dottorato in Statistica e Matematica per la Finanza
by Andrea Ongaro 30 May '15

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Convegno in onore di Patrizia Berti - Ultimo Annuncio
by Fabrizio Leisen 30 May '15

30 May '15

Gentili Colleghi, con grande piacere vi segnalo il seguente convegno organizzato in onore della Prof. ssa Patrizia Berti: Alcuni argomenti di Probabilita', Statistica e Teoria della Misura Modena, 8-9 giugno 2015, Aula M1.1 (Edificio di Matematica) Il programma del convegno é disponibile alla seguente pagina web: https://sites.google.com/site/convegnoprofpatriziaberti/ con alcune utili informazioni. Anche se la partecipazione al convegno é gratuita, vi chiediamo gentilmente di inviare una mail al comitato organizzatore per confermare la vostra presenza(vedi pagina web). Un cordiale saluto, Fabrizio Leisen, Pietro Rigo, Emanuele Dolera -- Fabrizio Leisen Senior Lecturer in Statistics School of Mathematics, Statistics and Actuarial Sciences Cornwallis Building, University of Kent, Canterbury, CT2 7NF http://www.kent.ac.uk/smsas/statistics/our-people/profiles/leisen_fabrizio.… http://sites.google.com/site/fabrizioleisen/

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annuncio di seminario
by Marco Scarsini 29 May '15

29 May '15

Il giorno 3/6/2015 alle ore 14.30 presso l’aula 305 b della sede Luiss in Viale Romania 32, il prof. Maciej Wilczyński terrà il seguente seminario: How to obtain a range of a nonatomic vector measure in R2 Abstract Using the Neyman–Pearson lemma we give a method for effecting a range of two nonatomic probability measures. We use this result to find an optimal partition in the cake division problem. ******************************************************* Marco Scarsini Dipartimento di Economia e Finanza LUISS Viale Romania 32 00197 Roma, ITALY URL: http://docenti.luiss.it/scarsini/

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conference "Constructive Renormalization Group: A conference in memory of Pierluigi Falco"
by Fabio Toninelli 29 May '15

29 May '15

Buon giorno a tutti, segnalo un'interessante conferenza su Gruppo di Rinormalizzazione Costruttivo (9-11 giugno, INFN - Laboratori Nazionali di Frascati): https://agenda.infn.it/conferenceDisplay.py?ovw=True&confId=9369 -- Fabio Toninelli Institut Camille Jordan, Universite' Lyon 1 43 bd du 11 novembre 1918 69622 Villeurbanne Cedex, France Office 105, tel: +33 (0) 4 26 23 44 41

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Fwd: Postdoctoral positions in Buenos Aires
by Elisabetta Candellero 28 May '15

28 May '15

---------- Forwarded message ---------- From: Leonardo Rolla <leorolla(a)dm.uba.ar> Date: Thu, May 28, 2015 at 4:25 PM Subject: Postdoctoral positions in Buenos Aires To: Leonardo Rolla <leorolla(a)dm.uba.ar> Dear friends and colleagues, I would much appreciate if you could help me broadcast the announcement below. Sorry in advance for any duplicates. Best regards, Leonardo T Rolla Universidad de Buenos Aires ---------- Forwarded message ---------- Date: Thu, 28 May 2015 11:33:17 -0300 (ART) From: probab(a)dm.uba.ar Subject: Postdoctoral positions in Buenos Aires Applications are invited for post-doctoral positions in Percolation, Particle Systems, and Stochastic Networks. Please feel free to forward this message to other colleagues and potential candidates. Dealine: June 15. The positions last two years and have a monthly stipend of around 13000 pesos, to start in April 2016. Applicants should write to probab(a)dm.uba.ar attaching: - CV - Motivation letter - Research statement Two recommendation letters should be sent confidentially to probab(a)dm.uba.ar by June 20. Information on the group activities and projects can be found at http://mate.dm.uba.ar/~probab/ Thank you in advance, Buenos Aires Probability Group

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Laurea Magistrale in STOCHASTICS AND DATA SCIENCE
by Matteo Ruggiero 28 May '15

28 May '15

Cari Colleghi, con preghiera di diffusione a tutti i potenziali interessati, siamo lieti di annunciare che dall’anno accademico prossimo sarà attiva all’Università degli Studi di Torino la Laurea Magistrale in STOCHASTICS AND DATA SCIENCE Questo nuovo percorso formativo nasce su iniziativa e con l'apporto di tre dipartimenti dell'Università di Torino, e ha come obiettivo primario quello di fornire agli studenti una solida preparazione teorica unita a competenze applicative approfondite negli ambiti probabilistico, statistico e informatico. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina https://sites.google.com/site/unitosds/ Cordiali saluti, Laura Sacerdote, Program Coordinator, Università di Torino Matteo Ruggiero, Deputy Program Coordinator, Università di Torino --- Matteo Ruggiero University of Torino and Collegio Carlo Alberto www.matteoruggiero.it

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seminario di Giovanni Zanco a Pavia
by Carbone Raffaella 27 May '15

27 May '15

Cari colleghi, vi annuncio che venerdì 29 Maggio 2015, alle ore 15 precise, presso la sala conferenze dell’IMATI-CNR di Pavia, Giovanni Zanco (Università di Pisa) terrà un seminario dal titolo: INFINITE DIMENSIONAL METHODS FOR PATH-DEPENDENT SDES: KOLMOGOROV EQUATIONS AND ITO FORMULAE nell'ambito del Seminario di Matematica Applicata (IMATI-CNR e Dipartimento di Matematica, Pavia). Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Abstract. Path-dependent stochastic differential equations are (non-markovian) equations whose coefficients are allowed to depend on the whole trajectory of the solution up to the present time, and are a powerful tool in modeling complex evolution systems with memory that appear in finance, engineering and biology. Even when the state space is finite dimensional, they are intrinsecally infinite dimensional. I will show how path-dependent SDEs can be studied in a product space framework (inspired by the theory for delay equations) using standard differential and topological structures. This framework is helpful to prove existence and uniqueness of classical solutions to path-dependent Kolmogorov-type PDEs on the space of continuous paths, to obtain probabilistic representation formulas for such solutions and moreover to prove Ito-type formulae for functionals of paths of continuous semimartingales, thus providing a counterpart of the functional Ito calculus developed by Dupire, Cont and Fournié. It also provides an insight on the role and the analytical structure of the so-called horizontal derivative, which is a key object in the study of path-dependent equations. The results I will present have been obtained in collaboration with Franco Flandoli (Unipi) and Francesco Russo (Ensta-ParisTech). -- Raffaella Carbone, PhD Ricercatore di Probabilità e Statistica Matematica Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Pavia

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Convegno Gini
by Carlo Sgarra 26 May '15

26 May '15

Segnalo all'attenzione di eventuali interessati il seguente convegno, che si svolgerà a Padova il 7 e l' 8 di settembre dell'anno in corso, in memoria di Gini: http://convegnogini.stat.unipd.it/en/index.php Mi scuso per eventuali "doppioni". Cordiali Saluti. Carlo Sgarra

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Seminar on Credit Risk by Andrea Pallavicini, Fri May 29 9:30 AM - 1:00 PM Aula Fermi @ SNS
by Giacomo Bormetti 25 May '15

25 May '15

Dear all, Friday May 29 2015, 9:30 - 11:00 AM and 11:30 AM - 1:00 PM in Aula Fermi, Scuola Normale Superiore Pisa Andrea Pallavicini Banca IMI, Milano and Imperial College, London will deliver the seminar "Credit Risk Modelling Before and After the Crisis" Abstract: The financial crisis started in 2007 has shown that any pricing framework must include from the very beginning the possibility of default of any market player. As a consequence derivative valuation and risk analysis have moved from exotic derivatives managed on simple single-asset classes to simple derivatives embedding credit risk and new, or previously neglected, types of complex and interconnected non-linear effects. Derivative valuation is adjusted to include counterparty credit risk and contagion effects along with funding costs due to collateral posting, treasury policies, and regulatory constraints. A second level of complexity is produced by moving from a single trade to the whole bank portfolio. Aggregation-dependent valuation processes, and theirs operational challenges, arising from non-linearities are discussed both from a mathematical and practical point of view. All interested people are kindly invited. Best, Giacomo -- Giacomo Bormetti Assistant Professor of Financial Mathematics -------------------------- Faculty of Mathematical and Natural Sciences Scuola Normale Superiore Pisa Piazza dei Cavalieri, 7 56126 Pisa - Italy email: giacomo.bormetti(a)sns.it http://mathfinance.sns.it/index.php/people/41-group-members/51-giacomo-borm… phone: +39 050 509248

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