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Workshop on High-dimensional statistics and random structures, Barcelona, June 18-19, 2018
by Elvira Di Nardo 17 Feb '18

17 Feb '18

2018-02-17 6:30 GMT+01:00 Piotr Zwiernik <piotr.zwiernik(a)gmail.com>: > Dear all, > > Together with Caroline Uhler and Christian Brownlees we are organising a > workshop on High-Dimensional Statistics and Random Structures. The workshop > will take place 18-19 June 2018 in Barcelona and it will be organised > within the Barcelona GSE Summer Forum. > > The main theme of the meeting will be centred around covariance matrix > estimation, networks and graphical models. The aim of the workshop is to > provide an overview of the recent theoretical advances in this topic. There > is no fee for attending the meeting. For more information (including some > of the confirmed speakers) see: > https://www.barcelonagse.eu/summer-forum/workshop-high- > dimensional-statistics > > Best regards, > Piotr Zwiernik -- %------------------------------------------------------- Elvira Di Nardo Dept. Mathematics "G. Peano" University of Torino Via Carlo Alberto 10 10123 Torino, Italia tel. +39 0116702862 fax +39 0116702878 http://www.elviradinardo.it %-------------------------------------------------------

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RtdA Settore concorsuale 13/D4 @Polimi
by Daniele Marazzina 17 Feb '18

17 Feb '18

Con preghiera di diffusione Segnaliamo il bando per una posizione RtDA presso il Politecnico di Milano, Dipartimento di Matematica, per il settore concorsuale 13/D4. Scadenza 15 Marzo 2018. Dettagli qui di seguito. Daniele Marazzina Professore Associato Dipartimento di Matematica - Politecnico di Milano Selezione pubblica per l'assunzione di 1 Ricercatore a tempo determinato (Junior) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30.12.2010, n. 240, Tempo pieno - Settore Concorsuale 13/D4 - METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE, bandita con Decreto Direttoriale n. 355 del 18/01/2018, pubblicato sulla G.U. del 13/02/2018, n.13 (Codice procedura: 2018/RTDA_MAT27). https://www.polimi.it/index.php?id=6196&tx_wfqbe_pi1[ID]=364

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Funded PhD opportunity
by Tiziano De Angelis 16 Feb '18

16 Feb '18

Dear all, I would like to draw your attention to an opportunity for a fully funded 3.5-year PhD position in the School of Mathematics at the University of Leeds. The project's title is "Probabilistic methods for free boundary problems in stochastic control" and the position is funded by the School of Mathematics. The successful candidate will be working under my supervision as part of the EPSRC funded project EP/R021201/1 ( http://gow.epsrc.ac.uk/NGBOViewGrant.aspx?GrantRef=EP/R021201/1). Notice that the PhD extends beyond EPSRC funding period. The full advert is available at https://physicalsciences.leeds.ac.uk/research-opportunity/19/research-degre… <https://physicalsciences.leeds.ac.uk/research-opportunity/19/research-degre…> I would be most grateful if you could please advertise this opportunity to your best students and to other suitable mailing-lists. For any enquiry please contact me directly at t.deangelis(a)leeds.ac.uk. Thanks and best wishes. Tiziano

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(senza oggetto)
by federica masiero 16 Feb '18

16 Feb '18

Venerdì 23 Febbraio alle ore 14:00, in aula 3014 del Dipartimento di Matematica e Applicazioni (edificio U5, via Cozzi 55, Milano), Università di Milano-Bicocca, il Prof. Francesco Russo (ENSTA ParisTech) terrà un seminario dal titolo "BSDEs, martingale problems, associated deterministic equations and applications to finance" *Abstract:* The aim of this talk consists in introducing a new formalism for the deterministic analysis associated with backward stochastic differential equations driven by general càdlàg martingales, coupled with a forward Markov process. When the martingale is a standard Brownian motion, the natural deterministic analysis is provided by the solution u of a semilinear PDE of parabolic type coupled with a function v which is associated with the ∇u, when u is of class C^1 in space. When u is only a viscosity solution of the PDE, the link associating v to u is not completely clear: sometimes in the literature it is called the identification problem. The idea is to introduce a suitable analysis to investigate the equivalent of the identification problem in a general Markovian setting with a class of examples. An interesting application concerns the hedging problem under basis risk of a contingent claim g(X(T),S(T) ), where S (resp. X) is an underlying price of a traded (resp. non-traded but observable) asset, via the celebrated Föllmer-Schweizer decomposition. We revisit the case when the couple of price processes (X, S) is a diffusion and we provide explicit expressions when (X, S) is an exponential of additive processes. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Cordialmente, Federica Masiero

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Seminario di Probabilità - Padova
by Paolo Dai Pra 16 Feb '18

16 Feb '18

Ho il piacere di invitarvi al seguente seminario, che si terrà Martedì 20 Febbraio 2018 alle 14:15 in Aula 2BC30 della Torre Archimede presso il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Padova. SPEAKER: Jacopo Borga AFFILIATION: Institut für Mathematik, Universität Zürich TITLE: Convergenza locale per permutazioni ABSTRACT: Per grandi strutture combinatorie, possono essere definite due principali nozioni di convergenza: gli ”scaling limits” e i limiti locali. In particolare per i grafi, entrambe le nozioni sono state studiate e sono ad oggi ben comprese. Per le permutazioni solo una nozione corrispondente agli ”scaling limits”, chiamati permutoni, è stata recentemente introdotta. La convergenza per permutoni è stata caratterizzata in termini di frequenze di occorrenze di pattern. Costruiremo una nuova nozione di convergenza locale per permutazioni e dimostreremo una caratterizzazione in termini delle frequenze di occorrenze consecutive di pattern. Saremo in grado di caratterizzare gli oggetti limite aleatori introducendo una proprietà di ”shift-invarianza” (corrispondente alla celebre nozione di unimodularità per grafi aleatori). Infine mostreremo due applicazioni nell’ambito delle permutazioni pattern-evitanti, calcolando il limite locale per permutazioni π-evitanti aleatorie, per |π| = 3. Per quest’ultimo risultato utilizzeremo delle biiezioni tra permutazioni pattern-evitanti e alberi ordinati radicati, un risultato sui limiti locali per alberi di Galton-Watson e analisi delle singolarità. Paolo Dai Pra Dipartimento di Matematica Via Trieste, 63 35121 Padova Tel. +39 0498271361 Fax +39 0498271428 daipra(a)math.unipd.it

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Quantitative Finance Seminar @ SNS - L. Campi (LSE)
by Elisa Letizia 15 Feb '18

15 Feb '18

The video of today seminar by Prof. Luciano Campi (LSE) is available at: http://mathfinance.sns.it/index.php/luciano-campi-nonzero-sum-stochastic-di… <https://youtu.be/mJ1p1DbmzUE> *Title:* Nonzero-sum stochastic differential games with impulse controls: a verification theorem with applications *Abstract: * We consider a general nonzero-sum impulse game with two players. The main mathematical contribution of the paper is a verification theorem which provides, under some regularity conditions, a suitable system of quasi-variational inequalities for the value functions and the optimal strategies of the two players. As an application, we study an impulse game with a one-dimensional state variable, following a real-valued scaled Brownian motion, and two players with linear and symmetric running payoffs. We fully characterize a Nash equilibrium and provide explicit expressions for the optimal strategies and the value functions. We also prove some asymptotic results with respect to the intervention costs. Finally, we consider two further non-symmetric examples where a Nash equilibrium is found numerically. -- *Elisa Letizia* PhD student in Financial Mathematics Scuola Normale Superiore Piazza dei Cavalieri, 7 Pisa ph. +39 050 509092

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Politecnico di Milano - Bando RtdA
by Daniele Marazzina 15 Feb '18

15 Feb '18

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Bando RTDA SECS-S/06 presso la Luiss. Scadenza 19 febbraio 2018
by Fausto Gozzi 14 Feb '18

14 Feb '18

Si segnala il bando seguente in scadenza tra pochi giorni e si invitano tutti gli interessati a presentare domanda. 13/D4 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 5 gennaio 2018 Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie presso il Dipartimento di Economia e Finanza della LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli. Ricercatore art. 24, comma 3, lett. a) Codice concorso DEF-RIC-03/2018 Scadenza: 19 febbraio 2018 * <http://www.luiss.it/sites/www.luiss.it/files/BANDO_DEF-RIC-03-2018.pdf>Bando DEF-RIC-03/2018 Fausto Gozzi Posto da ricercatore di tipo A. Scadenza: 19 febbraio 2018 13/D4 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 5 gennaio 2018 Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie presso il Dipartimento di Economia e Finanza della LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli. Ricercatore art. 24, comma 3, lett. a) Codice concorso DEF-RIC-03/2018 Scadenza: 19 febbraio 2018 * <http://www.luiss.it/sites/www.luiss.it/files/BANDO_DEF-RIC-03-2018.pdf>Bando DEF-RIC-03/2018 Fausto Gozzi Dipartimento di Economia e Finanza LUISS - Guido Carli Viale Romania, 32 00197 Roma Italy tel 06.85225723 (office) FAX 06.86506513 e-mail: fgozzi(a)luiss.it webpage: http://docenti.luiss.it/gozzi/ old address, sometimes still used: Fausto Gozzi Dipartimento di Matematica Universita' di Pisa Largo Bruno Pontecorvo n.5 56127 Pisa Italy tel 050/2213270 e-mail: gozzi(a)dm.unipi.it

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Assegno di ricerca SECS-S/01 -- Università di Torino
by Raffaele Argiento 14 Feb '18

14 Feb '18

Con preghiera di diffusione a tutti gli interessati. Si segnala l'uscita di un bando per un assegno di ricerca di un anno per il settore scientifico disciplinare SECS-S/01 - Statistica. Si riporta, in calce alla mail, una breve descrizione del progetto di ricerca (in inglese). Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate utilizzando esclusivamente l'apposita procedura online al link https://pica.cineca.it/unito/assegni-di-ricerca-unito-2018-I/ dove è anche possibile scaricare il testo completo del bando. La presentazione delle domande di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa improrogabilmente entro le ore 13.00 (ora di Roma) del 05/03/2018. Un saluto, Raffaele Argiento ########## PROJECT DESCRIPTION ####### TITLE: Dependent nonparametric priors for microbiome studies ABSTRACT: Microbiology is experiencing a revolution brought on by recent developments in sequencing technology. The unprecedented volume of microbiome data being generated poses significant challenges that are highly stimulating the research in the applied statistical field. In this project, we aim at assessing the effect of the Mediterranean diet on the gut microbioma. To take into account heterogeneity in the population under study, the research fellow will set up a Bayesian dependent nonparametric model. The study has an applied profile but it will also deals with methodological issues, focusing on the computational issues arising under the Bayesian nonparametric approach when dealing with complex data. RESEARCH SCIENTIFIC SUPERVISOR: Dott. Raffaele Argiento -- Dr. Raffaele Argiento University of Torino and Collegio Carlo Alberto www.raffaeleargiento.it

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MSP 2018 - ERRATA CORRIGE
by gianluca cassese 14 Feb '18

14 Feb '18

*SECOND CALL FOR PAPERS* *The Mathematics of Subjective Probability - MSP 2018* The MSP 2018 Workshop will be held in September 3-5, at the University of Milan Bicocca. https://sites.google.com/view/MSP-2018. The workshop will host as keynote speakers - Ehud Kalai; - Rajeeva Karandikar; - Massimo Marinacci, - Eugenio Regazzini; - William D. Sudderth; MSP 2018 is open to contributions from all fields in which the subjective approach to probability is relevant, from Statistics to Economics and Game Theory. The list of potential topics includes (*but is not limited to*): - Ambiguity; - Bayesian statistics; - Coherence; - Conditioning; - Decision models under risk and uncertainty; - Equivalent martingale measures; - Finitely additive probabilities; - Gambling; - Game Theory; - Limit theorems; - Mass transportation; - Merging of opinions; - Multiple priors; - Partial knowledge. The Springer Journal "Decisions in Economics and Finance" plans to devote a special issue to the workshop *Important dates* - *Paper submission -- March 31st* - *Notification of acceptance -- April 30th* - *Conference subscription -- June 30th* The organizing committee, -------------------------------------------------------------------- Gianluca Cassese (Università Milano-Bicocca) Pietro Rigo (Università di Pavia) Barbara Vantaggi (Università Roma - La Sapienza) --------------------------------------------------------------------

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