----------------------------------------------------------------------------- A v v i s o d i M i n i - C o r s o ----------------------------------------------------------------------------- Lunedì, 27 Gennaio, ore 14:00 - 18:00 Martedì, 28 Gennaio, ore 9:00 - 13:00 -----------------------------------------------------------------------------

Aula VII (piano terra) Dipartimento di Scienze Statistiche Sapienza Università di Roma

STEFANO IACUS (Dep. of Economics, Management and Quantitative Methods, University of Milan & R Core Team)

terrà un mini-corso rivolto principalmente (ma non solo) agli studenti di dottorato dal titolo

SIMULATION AND INFERENCE FOR STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS IN R WITH APPLICATIONS TO FINANCE

Il corso è gratuito ma, dato il numero limitato di posti disponibili in aula, tutti gli interessati sono invitati a **prenotarsi** compilando il seguente form on line: http://goo.gl/RrCdVm

Entro Giovedì 23/1 verrà inviata conferma dell'effettiva disponibilità del posto richiesto all’indirizzo email fornito. Ovviamente “first come, first served”, con possibile piccolo bias in favore di studenti di dottorato.

-----------------------------------------------------------------------------

Maggiori informazioni sui seminari e mini-corsi presso il DSS sono consultabili a quest'indirizzo: http://goo.gl/Y6OQYm

Saluti

Alessandro De Gregorio, Pierpaolo Brutti, Fulvio De Santis

---

Syllabus del corso

The course plan to cover the following topics:

Simulation of solutions of stochastic differential equations. Quasi–maximum likelihood estimation. Model selection. Analysis of financial time series. Clustering of financial time series. Change point analysis for the volatility in stochastic differential equations.

Students are required to have basic knowledge of the R statistical package and come with a pre–installed version of the software and of the Yuima package on their machines. Preliminary notions on SDEs are welcome.

Lectures will be based on the following books:

Iacus, S.M. (2011). Option Pricing and Estimation of Financial Models with R. John Wiley & Sons. Iacus, S.M. (2008). Simulation and Inference for Stochastic Differential Equations: with R examples. Springer.

but extract of the parts relevant to the course, will be distributed during the lectures along with exercise sheets.