Il Prof.Carl Chiarella [ UTS Business School, Sydney ] sarà ospite del Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona [ Strada le Grazie, 15 - Vr ] nei giorni dal 6 al 10 Ottobre 2014 e terrà un mini corso [8 ore] intitolato ” *Interest rate options* “ ed articolato in tre lezioni, che si terranno nell'edificio Ca' Vignal 2 - Aula M, nei giorni - Lunedì 6 Ottobre [ 13:30-16:30 ] - Mercoledì 8 Ottobre [ 15:30-18:30 ] - Giovedì 9 Ottobre [ 13:30-15:30 ] con il seguente programma - *The Black-Scholes model with stochastic interest rate* - *The Hedging Portfolio* - *Solving for the Option Price* - *Change of Numeraire* - *Option Pricing under Stochastic Interest Rates* - *Change of Numeraire with Multiple Sources of Risk* - *Interest Rate Caps, Floors and Collars* - *Payoff Structure of Interest Rate Caps and Floors* - *Relationship to Bond Options* - *The Relationship between Interest Rates, Bond Prices and Forward Rates* - *Modelling Forward Rates* - *Arbitrage Models of the Term Structure* - *Some Specific Term Structure Models* - *The Heath-Jarrow-Morton Framework* - *Basic Structure* - *Arbitrage Pricing of Bonds* - *Arbitrage Pricing of Bond Options* - *Forward Risk Adjusted Measure* - *Reduction to Markovian Form* - *Some Special Models* Per informazioni contattare: luca.dipersio@univr.it __ Luca Di Persio - PhD assistant professor of Probability and Mathematical Finance Dept. Informatics University of Verona strada le Grazie 15 - 37134 Verona - Italy Tel : +39 045 802 7968 Dept. Math University of Trento V. Sommarive, 14 - 38123 Povo - Italy Tel : +39 0461 281686