________________________________ Chiunque volesse partecipare da esterno all'Università di L'Aquila è pregato di inviare una email a fabio.antonelli@univaq.it entro lunedì 27 aprile alle 11:30 per essere invitato come ospite nel Team
Lunedì 27 aprile alle ore 14:30 sul Team Pubblico
Seminari Aleatori
https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Generale?threadId=19:522...
la prof. Claudia Ceci dell'Università di Chieti-Pescara
terrà il seminario dal titolo
A BSDE-BASED APPROACH FOR THE OPTIMAL REINSURANCE PROBLEM UNDER PARTIAL INFORMATION
Abstract. We investigate the optimal reinsurance problem under the criterion of maximizing the expected utility of terminal wealth when the insurance company has restricted information on the loss process. We propose a risk model with claim arrival intensity and claim sizes distribution affected by an unobservable environmental stochastic factor. By filtering techniques, we reduce the original problem to an equivalent stochastic control problem under full information. Since the classical Hamilton-Jacobi-Bellman approach does not apply, due to the infinite dimensionality of the filter, we choose an alternative approach based on Backward Stochastic Differential Equations (BSDEs). Precisely, we characterize the value process and the optimal reinsurance strategy in terms of the unique solution to a BSDE driven by a marked point process. The talk is based on the paper: Brachetta M., Ceci C. (2019). A BSDE-based approach for the optimal reinsurance problem under partial information,
tutti gli interessati sono benvenuti a collegarsi
Fabio Antonelli ----------------------------------------------------------------
-- ------------------ Comunicazioni DISIM Universita' degli Studi dell'Aquila Dipartimento di Ingegneria Scienze dell'Informazione e Matematica L'Aquila
SEMINARI ALEATORI - UNIVERSITÁ DI L'AQUILA ________________________________
Vista l'aleatorietà con cui Teams ha permesso agli esterni di collegarsi il 27 aprile, abbiamo deciso di seguire una diversa modalità.
Il seminario si svolgerà sulla piattaforma Zoom
chiunque è interessato è pregato di iscriversi con il modulo Google
[https://lh4.googleusercontent.com/zsCC-mM5gDe9E9xp6czOoisS2JUuNB8KRYEljOs2m9...]https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX_bvl-IperpK8BFcjlCUjzuN07o5P_wUWuOXB5UrcbkMBsg/viewform SEMINARI ALEATORI - UNIVERSITÁ DI L'AQUILAhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX_bvl-IperpK8BFcjlCUjzuN07o5P_wUWuOXB5UrcbkMBsg/viewform ONLINE 4 maggio 2020 Prof. Lucia Caramellino - Università di Tor Vergata: Convergence rate of a hybrid numerical method for pricing options docs.google.com Il giorno del seminario i partecipanti riceveranno un invito via email per poter accedere all'evento
Lunedì 4 maggio alle ore 14:30 Online su piattaforma Zoom
la prof. Lucia Caramellino dell'Università di Roma - Tor Vergata
terrà il seminario dal titolo
CONVERGENCE RATE OF A HYBRID NEUMRICAL METHOD FOR PRICING OPTIONS
Abstract: We study the rate of weak convergence of Markov chains to diffusion processes under suitable but quite general assumptions. We give an example in the financial framework, applying the convergence analysis to a multiple jumps tree approximation of the CIR process. Then, we combine the Markov chain approach with other numerical techniques in order to handle the different components in jump-diffusion coupled models. We study the speed of convergence of this hybrid approach and we provide an example in finance, applying our results to a tree-finite difference approximation in the Heston or Bates model. From some joint works with Maya Briani, Giulia Terenzi and Antonino Zanette.
tutti gli interessati sono benvenuti
Fabio Antonelli ----------------------------------------------------------------
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Fabio Antonelli