October 2017 - Random - Mailing list — Dipartimento di Matematica, UniPI

Concorso da RTDb di MAT/06 a Padova - scadenza 25/8/2016
by Marco Ferrante 25 Jun '24

25 Jun '24

Cari colleghi, vi segnalo che il Dipartimento di Matematica dell'Università di Padova ha bandito un posto di ricercatore di tipo B nel settore MAT/06. Il bando è disponibile alla pagina http://www.math.unipd.it/it/news/?id=1898 La scadenza per la presentazione delle domande è il 25 agosto 2016. Marco Ferrante

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A SPRING DAY IN PROBABILITY AND STATISTICAL PHYSICS
by Francesca Romana Nardi 30 Jan '18

30 Jan '18

Carissimi, stiamo cercando di organizzare in Italia, sulla falsariga del M. Kac Seminar in Olanda, una serie di incontri di probabilita` e delle sue applicazioni alla Fisica, Biologia e Scienze sociali, per stimolare lo scambio di idee e offrire ai piu` giovani l'opportunita` di venire a contatto con un ampio panorama di temi di ricerca. E` con grande gioia che vi comunico che il primo di questi eventi si terra` venerdì 26 Maggio 2017 a Firenze, in un'aula universitaria vicino alla stazione di S. Maria Novella. Sara` un'occasione per goderci una giornata scientifica insieme e per esplorare le possibilita` e le modalita` piu` opportune per ripetere questo tipo di incontri. Di seguito trovate i dettagli della giornata del 26 Maggio, che vedra` come oratori R. Fernandez (University of Utrecht, Olanda) e R. Morris (IMPA Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada Rio de Janeiro, Brazil). A SPRING DAY IN PROBABILITY AND STATISTICAL PHYSICS University of Florence Friday 26 May 2017 Lecturers: R. Fernandez (Utrecht) and R. Morris (IMPA). Location: Aula Magna di Via S. Gallo 10, Firenze Prof. Roberto Fernandez Title: Signal description: process or Gibbs? Abstract: The distribution of signals such as spike trains is naturally modeled through stochastic processes where the probability of future states depend on the pattern of past spikes. Mathematically, this corresponds to distributions *conditioned on the past*. From a signal-theoretic point of view, however, one could wonder whether a more efficient description could be obtained through the simultaneous conditioning of past *and* future. Furthermore, such a formalism could be appropriate when discussing string without a particular "time" order, such as the distribution of DNA nucleotides, or even issues related to anticipation and prediction in neuroscience. On the mathematical level this double conditioning would correspond to a Gibbsian description analogous to the one adopted in statistical mechanics. In this talk I will introduce and contrast both approaches ---process and Gibbsian based--- reviewing existing results on scope and limitations of them. Prof. Robert Morris Title: Monotone cellular automata Abstract: Cellular automata are interacting particle systems whose update rules are local and homogeneous. Since their introduction by von Neumann almost 50 years ago, many particular such systems have been investigated, but no general theory has been developed for their study, and for many simple examples surprisingly little is known. Understanding their (typical) global behaviour is an important and challenging problem in statistical physics, probability theory and combinatorics. In this talk I will outline some recent progress in understanding the behaviour of a particular (large) family of monotone cellular automata -- those which can naturally be embedded in d-dimensional space -- with random initial conditions. For example, in the case where a site updates (from inactive to active) if at least r of its neighbours are already active, these models are known as bootstrap percolation, and have been extensively studied for various specific underlying graphs. Apart from their inherent mathematical interest, the study of these processes is motivated by their close connection to models in statistical physics, and I will discuss some applications to a family of models of the liquid-glass transition known as kinetically constrained spin models. Program: 11.00-11.45 Introductory lecture: R. Fernandez 11.45-12.00 Break 12.00-12.45 Seminar: R. Fernandez 13.00-14.30 Lunch 14.30-15.15 Introductory lecture: R. Morris 15.15-15.30 Break 15.30-16.15 Seminar: R. Morris Note pratiche: 1) E` importante prenotare il biglietto del treno il piu` presto possibile per poter usufruire di sconti!!!! 2) Stiamo prenotando un ristorante con un paio di menu fissi che possa ospitarci, ma ho bisogno del numero di persone che vogliono mangiare insieme. A coloro che fossero interessati chiedo di mandare un email a francescaromana.nardi(a)unifi.it Resta fermo il fatto che saremo in pieno centro di Firenze, quindi ci sono moltissime altre possibilita` per mangiare se preferite regolarvi indipendentemente. Organizers: F. Caravenna N. Cancrini E.N.M. Cirillo P. Dai Pra A. De Masi D. Fanelli F. Flandoli C. Giardina` R. Livi F. Martinelli I.G. Minelli F.R. Nardi E. Presutti B. Scoppola E. Scoppola Vi aspettiamo, Francesca R. Nardi Dipartimento di Matematica e Informatica Università degli Studi di Firenze Viale Morgagni 67, Firenze, Italy

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reminder for paper submission
by Davide Erminio Pirino 31 Oct '17

31 Oct '17

Dear Colleagues, We take great pleasure to invite you to attend the XIX edition of the Workshop on Quantitative Finance that will be held at the Department of Business Studies - University Roma Tre on 24-25-26 January 2018. The official website is http://disa.uniroma3.it/qfw2018/ After the great success of the previous edition at the University of Milano-Bicocca, we repeat the same conference format, lasting two days and a half (from Wednesday 24 January afternoon to Friday 26 January). The deadline for submitting an Extended Abstract is *26 November 2017*. Notification of acceptance will be given by* 23 December 2017*. The full paper for the discussant will have to be provided by *7 January 2018*. Looking forward to seeing you in Rome! Best regards The organizing committee

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Politecnico di Milano - Seminario L. Finos
by Laura M. Sangalli 31 Oct '17

31 Oct '17

Si avvisa che in data 07-11-2017, alle ore 15:30 precise, presso l'Aula Seminari "F. Saleri" VI piano, Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano, nell'ambito delle iniziative MOX, si svolgerà il seguente seminario: Relatore: Livio Finos, Università degli Studi di Padova Titolo: Robust testing of generalized linear models by sign-flipping score contributions Sommario: We consider the problem of testing a generalized linear model (GLM) with possibly misspecified distribution. In this case, the traditional tests lose their good properties, since the Fisher information is estimated under incorrect assumptions. Here we present a testing approach that is based on random sign-flipping of score contributions, while not requiring any estimate of the Fisher information. As long as the link function is correct and under mild assumptions, our method is robust (i.e. asymptotically exact, consist) against several types of model misspecification, such as overdispersion, heteroscedasticity and, in some cases, ignored nuisance parameters. Among the other features, the methods extends easily to the multivariate (and multiple testing) framework, since it deals efficiently with the dependence of univariate tests without the need of estimating it. Some application to real data is shown and discussed. Based on joint work with Jesse Hemerik and Jelle Goeman Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Cordiali saluti, Laura Sangalli -- Laura Maria Sangalli MOX - Dipartimento di Matematica Politecnico di Milano Piazza Leonardo da Vinci 32 20133 Milano - Italy tel: +39 02 2399 4554 fax: +39 02 2399 4568 email: laura.sangalli(a)polimi.it url: http://mox.polimi.it/~sangalli

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liste per contratti d'insegnamento
by Marco Scarsini 30 Oct '17

30 Oct '17

Sono stati riaperti i bandi per la formazione di liste di idonei per il conferimento di incarichi di insegnamento ufficiale a contratto nei Corsi di Laurea alla LUISS. Sono aperti i bandi di tutti i Settori Scientifici Disciplinari afferenti agli insegnamenti offerti nel prossimo anno accademico. http://www.luiss.it/faculty/reclutamento-docenti-contratto/bandi I bandi scadono alle ore 14.00 del 20 novembre 2017. ******************************************************* Marco Scarsini Dipartimento di Economia e Finanza LUISS Viale Romania 32 00197 Roma, ITALY URL: http://docenti.luiss.it/scarsini/

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Associate professor or lecturer positions in financial computing at UCL
by Guido Germano 30 Oct '17

30 Oct '17

Segnalo un bando open-rank per lecturer o professore associato presso il Financial Computing and Analytics Group, Department of Computer Science, University College London, con scadenza l’8 novembre 2017: http://www.jobs.ac.uk/job/BEO568/lecturer-senior-lecturer-in-financial-comp… Per fare domanda occorre compilare un modulo web entro la mezzanotte dell'ora di Londra. Il posto al bando è uno, ma nel frattempo ne è diventato disponibile un altro; non mi è ancora chiaro se tale secondo posto possa essere ricoperto attingendo allo stesso bando preparato in precedenza per il primo, o se sarà necessario un ulteriore bando. In ogni caso consiglio di fare domanda. L’insegnamento previsto è di due corsi di 30 ore l’uno per i MSc programmes Computational Finance, http://www.cs.ucl.ac.uk/prospective_students/msc_computational_finance Financial Risk Management, http://www.cs.ucl.ac.uk/prospective_students/msc_financial_risk_management Financial Mathematics, http://www.ucl.ac.uk/maths/courses/msc-financial I primi due sono amministrati dal Department of Computer Science e il terzo dal Department of Mathematics. È inoltre prevista la collaborazione con il Doctoral Training Centre in Financial Computing (in collaborazione coi dipartimenti di matematica di Imperial College e LSE) ed il Systemic Risk Centre (in cooperazione con la LSE: www.systemicrisk.ac.uk) Cordiali saluti Guido Germano Senior Lecturer, Department of Computer Science, University College London Research Associate, Systemic Risk Centre, London School of Economics Programme Director, MSc Computational Finance www.cs.ucl.ac.uk/people/G.Germano > Begin forwarded message: > > From: "Aste, Tomaso" <t.aste(a)ucl.ac.uk> > Subject: Associate professor and lecturer positions > Date: 19 October 2017 at 21:22:37 PM CEST > To: "Aste, Tomaso" <t.aste(a)ucl.ac.uk> > > Dear Friend, > you might be interested to know that there are two associate professor or lecturer positions opening in our group. (Senior lecturer will automatically take the title of Associate Professor from 2018.) > We do exciting researches on markets, societies and the economy in this digital era. We look for talented scientists with the ambition of a thriving career in one of the world’s top universities. > http://www.jobs.ac.uk/job/BEO568/lecturer-senior-lecturer-in-financial-comp… > Please distribute. > Regards, > Tomaso Aste > > ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- > Tomaso Aste t.aste(a)ucl.ac.uk > UCL Computer Science http://www.cs.ucl.ac.uk/staff/tomaso_aste/ > Office 4.04, 66-72 Gower Street Tel. +44 203 108 7103 > London WC1E 6EA Fax. +44 20 7387 1397 > ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- > > http://blockchain.cs.ucl.ac.uk/barac-project/

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seminar at LUISS
by Marco Scarsini 27 Oct '17

27 Oct '17

Thursday November 2 from from 12:00 to 13:00, Department of Economics and Finance LUISS room 207 viale Romania 32 00197 Roma. Speaker: Tristan Garrec (Université Toulouse Capitole) Title: Irreducible and Cyclic Zero-Sum Product Stochastic Games Abstract: We study two classes of zero-sum stochastic games with compact action sets and a finite product state space. For on-one-side irreducible games, we prove the existence of the uniform value. For cyclic games, we prove that the asymptotic value may fail to exist. ******************************************************* Marco Scarsini Dipartimento di Economia e Finanza LUISS Viale Romania 32 00197 Roma, ITALY URL: http://docenti.luiss.it/scarsini/

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Two Associate Professor or lecturer positions at University College London
by Fabrizio Lillo 26 Oct '17

26 Oct '17

Prof. Tomaso Aste of UCL asked me to forward the following announcement: Two Associate Professor or lecturer positions opening in the Financial Computing and Analytics group of University College London. (Senior lecturer will automatically take the title of Associate Professor form 2018) The Financial Computing and Analytics group does exciting researches on markets, societies and the economy in this digital era. Candidates should have demonstrated a capability of initiating and conducting exciting world-class research in financial computing and related areas. They should also be able to demonstrate evidence for their ability to attract funding, for example by holding a personal fellowship, and peer esteem for their work. Candidates must hold an earned Ph.D. by the time of the application. They will be evaluated chiefly on the significance and novelty of their research to date, and their promise for leading a group in a fruitful program of research. They must also demonstrate a zest for innovative and challenging teaching at the graduate and undergraduate levels. A proven record of ability to manage time and evidence of ability to teach and to supervise academic work by undergraduates, masters, and doctoral students are desirable. http://www.jobs.ac.uk/job/BEO568/lecturer-senior-lecturer-in-financial- computing/ ---------------------------------------- Fabrizio Lillo Dipartimento di Matematica Università di Bologna ITALY Personal website: fabriziolillo.wordpress.com University website: www.unibo.it/sitoweb/fabrizio.lillo <http://fabriziolillo.wordpress.com/> phone: +39 050509159

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Postdoc on Models and algorithms for large networks from Big Data
by Fabrizio Lillo 26 Oct '17

26 Oct '17

The call for a 20 month postdoc is open at the Scuola Normale Superiore di Pisa (Italy). The topic of the research is *Models and algorithms for large networks from Big Data”* under the following EU project: *“SoBigData Research Infrastructure”, *Acronym “*SoBigData*” (call H-2020-INFRAIA-2014-2015). The details of the call are at https://en.sns.it/bando/research-contract-named-%E2%80%9Cmodels-and-algorit… The research fellow shall carry out the following activities: study and implementation of models and algorithms for the study of the dynamics of complex networks of social, economic, financial origin; networks from time series; social pattern discovery; empirical analysis of Big Data. The deadline is November 8. I would be grateful if you could forward this message to any potentially interested candidate. The interested candidates can either contact me or the addresses in the call in case they need further information. Thanks and all the best, Fabrizio Lillo ---------------------------------------- Fabrizio Lillo Dipartimento di Matematica Università di Bologna ITALY Personal website: fabriziolillo.wordpress.com University website: www.unibo.it/sitoweb/fabrizio.lillo <http://fabriziolillo.wordpress.com/> phone: +39 050509159

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Educazione finanziaria - Concorso per idee
by Daniele Marazzina 24 Oct '17

24 Oct '17

Con preghiera di diffusione >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cari colleghi, da ormai un anno il laboratorio di Finanza Quantitativa del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano, Qfinlab, è attivo nel campo dell’Educazione Finanziaria. Tutte le nostre attività in tal senso sono confluite nel sito www.imparalafinanza.it<http://www.imparalafinanza.it/>. Certamente importante è stato il lancio del primo MOOC di Educazione Finanziaria in Italia, la cui seconda edizione si avvia ormai alla conclusione, tramite il quale abbiamo raggiunto oltre 2000 persone. Una seconda iniziativa è stata la caccia al tesoro finanziaria (www.cacciaaltesorofinanziaria.it<http://www.cacciaaltesorofinanziaria.it/>), che ha visto protagonisti 45 ragazzi delle superiori, che si sono sfidati su argomenti di finanza, imparando. Vi scriviamo per chiedervi un aiuto nella diffusione della nostra terza iniziativa, il concorso per idee https://www.mate.polimi.it/concorso_edufin/ Il concorso è volto a far emergere idee interessanti e originali in merito a come comunicare nell'ambito dell’educazione finanziaria. È un concorso a livello nazionale ed è rivolto a singoli partecipanti o a gruppi composti al massimo da tre partecipanti, di età non superiore ai 35 anni. Le sezioni del concorso sono due, video e letteratura (testi scritti nelle più diverse forme), e saranno premiati i primi tre lavori di ognuna delle due categorie. È possibile iscriversi al concorso entro il 15 dicembre 2017, con consegna delle opere entro il 22 gennaio 2018. Per ulteriori informazioni https://www.mate.polimi.it/concorso_edufin/. Per la buona riuscita dell’iniziativa, che siamo sicuri troverete meritevole, vi chiediamo di diffondere il più possibile questo annuncio, sia tra i vostri colleghi e studenti universitari, sia tra le scuole o altri canali, se ne avete la possibilità. Vi ringraziamo per la vostra collaborazione. Emilio Barucci Daniele Marazzina

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