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Seminar Prof. Jorge Zubelli in Padova
by Giorgia Callegaro 26 Jun '15

26 Jun '15

Dear all, next week, the 3rd July 2015, Prof. Jorge Zubelli (IMPA, Rio De Janeiro) will give a seminar on Real Options (Mathematics/Probability applied to Finance) from 12am to 13 am, in room 2BC30 at "Torre Archimede" (Dep. of Mathematics, University of Padova). More details, i.e., the title and abstract follow: Title: "Project evaluation and Real Option Analysis: A Hedged Monte Carlo Approach" Abstract: Industrial strategic decisions have evolved tremendously in the last decades towards a higher degree of quantitative analysis. Such decisions require taking into account a large number of uncertain variables and volatile scenarios, much like financial market investments. Furthermore, they can be evaluated by comparing portfolios of investments in financial assets such as in stocks, derivatives and commodity futures. This revolution led to the development of a new field of managerial science known as Real Options. The use of Real Option techniques incorporates also the value of flexibility and gives a broader view of many business decisions that brings in techniques from quantitative finance and risk management. Such techniques are now part of the decision making process of many corporations and require a substantial amount of mathematical background. Yet, there has been substantial debate concerning the use of risk neutral pricing and hedging arguments to the context of project evaluation. We discuss some alternatives to risk neutral pricing that could be suitable to evaluation of projects in a realistic context with special attention to projects dependent on commodities and non-hedgeable uncertainties. More precisely, we make use of a variant of the hedged Monte-Carlo method of Potters, Bouchaud and Sestovic to tackle strategic decisions. Thanks for the attention and have a nice day, Giorgia -- Giorgia Callegaro Assistant Professor Department of Mathematics - University of Padova Via Trieste 63 , I-35121 Padova - ITALY Tel: +39-0498271481 Fax: +39-0498271499 E-Mail: gcallega(a)math.unipd.it <https://webmail.math.unipd.it/horde3/imp/message.php?mailbox=Sent&index=598#> Personal web-page: https://sites.google.com/site/giogiocallegaro/Home

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Assegno di Ricerca - Università di Firenze
by Giacomo Scandolo 24 Jun '15

24 Jun '15

Scusandomi per eventuale cross-posting, ricordo un Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI) dell'Università di Firenze. SSD: SECS-S/06 Titolo: "Modelli quantitativi di analisi del rischio aziendale" Scadenza domande: 30/06/2015 Bando: numero 3539 dell'Albo ufficiale UNIFI (www.unifi.it/albo-ufficiale.html)

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Seminario Dottor Enrico Moretto all'IMATI
by Antonella Bodini 24 Jun '15

24 Jun '15

Si comunica che il giorno 2 luglio alle ore 10.30, presso la sala A della sede di Milano dell'IMATI, Via E. Bassini 15, il Dottor Enrico Moretto, dell'Universita' dell'Insubria, terra' il seminario dal titolo *Alcune applicazioni finanziarie dello stochastic dividend discount model.* Abstract: lo /stochastic dividend discount model/ (SDDM) (Hurley e Johnson, 1994 e 1998) ha esteso in un contesto aleatorio la classica formula di Gordon che determina il prezzo di un'azione attualizzando i futuri dividendi pagati dalla società agli azionisti. Il modello ipotizza che i dividendi si evolvano in tempo discreto in maniera stocastica, pilotati da un tasso di crescita aleatorio. I contributi di ricerca che saranno presentati rappresentano il tentativo di applicare lo SDDM ad alcuni problemi ben noti in finanza, quali la teoria di selezione del portafoglio e l'analisi delle fusioni tra società. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Cordiali saluti, Antonella Bodini -- Dott. Antonella Bodini CNR-Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche Via Bassini 15, 20133 Milano (Italy) tel +39 02 23699524 fax +39 02 23699538 http://www.mi.imati.cnr.it/~anto/

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SPOSTAMENTO ORARIO Seminario prof. Juan Romo 23 Giugno 2015
by Anna Paganoni 22 Jun '15

22 Jun '15

Informo tutti gli interessati che per problemi organizzativi il seminario del prof. Juan Romo di domani presso il Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano è anticipato alle ore 14:00 (VI piano edificio La Nave, via Bonardi 9). Grazie per l'attenzione Anna Maria Paganoni

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Assegno di ricerca su microstruttura e alta frequenza in FX markets (SNS Pisa)
by Fabrizio Lillo 22 Jun '15

22 Jun '15

Cari colleghi, la call per un assegno di ricerca della durata di 12 mesi alla Scuola Normale Superiore di Pisa è disponibile qui http://www.sns.it/en/servizi/job/assegnidiricerca/assegno280/ Il progetto di ricerca nasce dalla collaborazione con il desk di trading FX di HSBC Londra e avrà come tematiche: analisi e modellizzazione di dati finanziari ad alta frequenza del mercato foreign exchange (FX) in collaborazione con il desk FX di HSBC Londra; microstruttura, limit order book, flusso degli ordini e impatto di mercato nei mercati FX; esecuzione ottimale e strategie di market making e dealership in un mercato FX. Vi prego di diffondere l'annuncio a potenziali candidati. Cordiali saluti, Fabrizio Lillo ---------------------------------------- Fabrizio Lillo Scuola Normale Superiore di Pisa Piazza dei Cavalieri 7 56126 Pisa ITALY Check the new website: fabriziolillo.wordpress.com phone: +39 050509159

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seminario
by Giovanni Luca Torrisi 22 Jun '15

22 Jun '15

*Giovedi' 25 Giugno*,*ore 12:00* Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per le Applicazioni del Calcolo "M. Picone", via dei Taurini 19, 00185 Roma Aula Riunioni (I piano) *Simon Campese* (Universita' di Roma "Tor Vergata") terra' un seminario dal titolo *Fourth Moment Theorems for non-linear approximation* ABSTRACT: In the context of non-linear approximation, the classical Fourth Moment Theorem provides a very general framework where convergence of only the second and fourth moment is enough to ensure convergence towards a Gaussian. We will provide an overview of the theory, including multivariate extensions, quantitative results and versions for other target laws such as the Gamma or Beta distribution. Apart from basic knowledge of functional analysis, no further preliminaries are needed. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Cordiali Saluti, Giovanni Luca Torrisi. -- *Giovanni Luca Torrisi, PhD* *Researcher at CNR - Istituto per le Applicazioni del Calcolo* *Via dei Taurini 19, 00185 - Rome - Italy* *http://www.iac.rm.cnr.it/~torrisi/*

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No Free Lunch Seminar by Roberto Casarin, Thu July 2 1:00 PM Aula Bianchi @ SNS
by Giacomo Bormetti 19 Jun '15

19 Jun '15

Dear all, Thu Jul 2 2015, 1:00 PM in Aula Bianchi, Scuola Normale Superiore Pisa Roberto Casarin Department of Economics - Università Ca' Foscari di Venezia will deliver the seminar "Bayesian Nonparametric Calibration and Combination of Predictive Distributions" Abstract: We introduce a Bayesian approach to predictive density calibration and combination that accounts for parameter uncertainty and model set incompleteness through the use of random calibration functionals and random combination weights. Building on the work of Ranjan and Gneiting (2010) and Gneiting and Ranjan (2013), we use infinite beta mixtures for the calibration. The proposed Bayesian nonparametric approach takes advantage of the flexibility of Dirichlet process mixtures to achieve any continuous deformation of linearly combined predictive distributions. The inference procedure is based on Gibbs sampling and allows accounting for uncertainty in the number of mixture components, mixture weights, and calibration parameters. The weak posterior consistency of the Bayesian nonparametric calibration is provided under suitable conditions for unknown true density. We study the methodology in simulation examples with fat tails and multimodal densities and apply it to density forecasts of daily S&P returns and daily maximum wind speed at the Frankfurt airport. Joint work with Federico Bassetti and Francesco Ravazzolo. All interested people are kindly invited. Best, Giacomo -- Giacomo Bormetti Assistant Professor of Financial Mathematics -------------------------- Faculty of Mathematical and Natural Sciences Scuola Normale Superiore Pisa Piazza dei Cavalieri, 7 56126 Pisa - Italy email: giacomo.bormetti(a)sns.it http://mathfinance.sns.it/index.php/people/41-group-members/51-giacomo-borm… phone: +39 050 509248

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Bando concorso II fascia-SECS-S/06 Bologna (fwd)
by Tiziano Vargiolu 19 Jun '15

19 Jun '15

---------- Forwarded message ---------- Date: Thu, 18 Jun 2015 15:01:45 +0000 From: Sabrina Mulinacci <sabrina.mulinacci(a)unibo.it> Subject: Bando concorso II fascia-SECS-S/06 Bologna Carissimi, segnalo che il Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati" dell'Universit? Bologna ha bandito un posto di II fascia (ex art.18) nel Settore Concorsuale: 13/D4 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE- SSD: SECS-S/06 - con sede di servizio Rimini. Tutti gli interessati possono trovare tutti i dettagli e la relativa documentazione al link http://www.stat.unibo.it/it/dipartimento/documentazione-per-procedure-ex-ar… Un caro saluto a tutti Sabrina Mulinacci

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Bando concorso II fascia-SECS-S/06 Bologna
by Sabrina Mulinacci 19 Jun '15

19 Jun '15

Carissimi, segnalo che il Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati" dell'Università Bologna ha bandito un posto di II fascia (ex art.18) nel Settore Concorsuale: 13/D4 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE- SSD: SECS-S/06 - con sede di servizio Rimini. Tutti gli interessati possono trovare tutti i dettagli e la relativa documentazione al link http://www.stat.unibo.it/it/dipartimento/documentazione-per-procedure-ex-ar… Un caro saluto a tutti Sabrina Mulinacci

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SEMINARI CONGIUNTI DI PROBABILITA' - ROMA1 E ROMA3
by Faggionato, Alessandra 19 Jun '15

19 Jun '15

MERCOLEDI' 24 GIUGNO, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA DELLA SAPIENZA, VI SARANNO 2 SEMINARI DI PROBABILITA', CO-ORGANIZZATI DA ROMA1 E ROMA3. Riporto sotto i dettagli Grazie per l'attenzione Alessandra Faggionato Mercoledi' 24 Giugno, ore 14:30 Aula Picone, Dipartimento di Matematica (La Sapienza) Seminario congiunto di Probabilita' (Roma1 e Roma 3) Speaker: Vittoria Silvestri (Cambdrige) Title: Fluctuation results for Hastings-Levitov planar growth Abstract: In 1998 the physicists Hastings and Levitov introduced a family of continuum models to describe a range of physical phenomena of planar aggregation/diffusion. These consist of growing random clusters on the complex plane, which are built by iterated composition of random conformal maps. It was shown by Norris and Turner (2012) that in the case of i.i.d. maps the limiting shape of these clusters is a disc: in this talk I will show that the fluctuations around this shape are given by a random holomorphic Gaussian field F on {|z| > 1}, of which I will provide an explicit construction. When the cluster is allowed to grow indefinitely, I will show that the boundary values of F converge to a distribution-valued Fractional Gaussian Field on the unit circle, which is log-correlated, and critical in a sense that I will explain. **************************************************************************************************************** Mercoledi' 24 Giugno, ore 15:30 Aula Picone, Dipartimento di Matematica (La Sapienza) Seminario congiunto di Probabilita' (Roma1 e Roma 3) Speaker: Oriane Blondel (Lione) Title: Random walk on the East model (and other environments with spectral gap) Abstract: The East model is a one-dimensional interacting particle system with non attractive spin-flip dynamics. In the physics literature, it is a key example of a model with glassy features. Here we take this model as a random environment and investigate the behaviour of a random walk whose jump rates depend on the current configuration. The analysis relies on general results established for random walks in random environment when the environment is Markovian with positive spectral gap. Joint work with Luca Avena and Alessandra Faggionato. -- Prof. Alessandra Faggionato Department of Mathematics University La Sapienza Piazzale A. Moro, 2 00186 Rome - Italy

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