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PhD position open at University of Oslo
by Giulia Di Nunno 01 Feb '24

01 Feb '24

Dear colleagues, Let me bring this opening for a Phd position to your attention. This is at the University of Oslo with directions relevant for the areas of this network. The deadline for application is on February 29. More details can be read at the page linked here below: https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/257231/phd-research-fellow-i… Please help us distribute this information among your contacts and students. Thank you for your kind attention. Best regards, Giulia Giulia Di Nunno Professor Risk and Stochastics Department of Mathematics University of Oslo, Norway https://www.mn.uio.no/math/english/research/groups/risk-stochastics/index.h…

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SPASS Seminar: Max Sauerbrey
by Francesco Grotto 01 Feb '24

01 Feb '24

Dear Colleagues, We would like to invite you to the following SPASS seminar, jointly organized by UniPi, SNS, UniFi and UniSi: The stochastic thin-film equation with nonlinear noise by Max Sauerbrey (Delft University) The seminar will take place on TUE, 6.02.2024 at 14:00 CET in Aula Seminari, Dipartimento di Matematica, UNIPI and streamed online at the link below. The organizers, A. Agazzi, G. Bet, A. Caraceni, F. Grotto, G. Zanco https://sites.google.com/unipi.it/spass -------------------------------------------- *Abstract:The stochastic thin film equation is a degenerate 4-th order SPDE arising in fluid dynamics with a conservative, possibly nonlinear noise term. We introduce this equation, motivate its mathematical analysis and highlight the main challenges when approaching it. We also review recent developments on the existence theory of martingale solutions to this equation and discuss the existence results in the situation that the noise term is nonlinear in more detail.*

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8 feb 2024 - seminario Prof.ssa M.B. Ferraro
by Enea Bongiorno 01 Feb '24

01 Feb '24

Carissimi colleghi, scusandomi per eventuali invii multipli, vi inoltro il seguente annuncio di seminario. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Cordialmente, Enea Bongiorno -------------------------------- - data e orario: 8 Febbraio 2024 ore 11.30 - aula 206, campus Perrone, via Perrone, 18, Novara. Università del Piemonte Orientale. - on-line: meet.google.com/ign-wqer-sjs *Title:* Fuzzy clustering: from numerical to complex data *Prof.ssa Maria Brigida Ferraro*, Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Roma Sapienza *Abstract*: The fuzzy approach to clustering arises to cope with situations where objects have not a clear assignment. Unlike the hard/standard approach where each object can only belong to exactly one cluster, in a fuzzy setting, the assignment is soft; that is, each object is assigned to all clusters with certain membership degrees varying in the unit interval. The best known fuzzy clustering algorithm is the fuzzy k-means (FkM), or fuzzy c-means. It is a generalization of the classical k-means method. Starting from the FkM algorithm, and in more than 40 years, several variants have been proposed. The peculiarity of such different proposals depends on the type of data to deal with, and on the cluster shape. The aim is to show fuzzy clustering alternatives to manage different kinds of data, ranging from numerical, categorical or mixed data to more complex data structures, such as interval-valued, fuzzy-valued or functional data, together with some robust methods. Furthermore, the case of two-mode clustering is illustrated in a fuzzy setting. ----------------------------------- Locandina dell'evento <https://drive.google.com/file/d/1GKblCZbsIW05BUB3___0cLxRJ2MVPirU/view?usp=…> Seminari Matematici Statistici <https://sites.google.com/uniupo.it/seminari-ms/home-page> ----------------------------------- -- Enea Bongiorno, Università degli Studi del Piemonte Orientale Via Perrone 18, 28100, Novara, Italia Phone: +390321375317 enea.bongiorno(a)uniupo.it upobook.uniupo.it/enea.bongiorno

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Deadline extensions WQF2024, Bologna
by Giacomo Bormetti 31 Jan '24

31 Jan '24

Dear Colleagues, We are pleased to inform you of the following deadline extensions for WQF2024. Important dates: 1. Extended Abstract Submission: until January 31, 2024, February 11, 2024, 11:59 PM. 2. Notification of Acceptance: February 21, 2024, March 3, 2024. 3. Full Paper Submission of Accepted Contributions: until March 21, 2024. 4. Registration of Participants: until March 21, 2024. Registration is free but mandatory. A link for registration will be available from the website starting on March 3, 2024. We are looking forward to meeting you in Bologna. Giacomo Bormetti On behalf of the Organizing Committee https://eventi.unibo.it/qfw2024

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Seminario Leonardo Lelli
by De Santis, Emilio 30 Jan '24

30 Jan '24

Cari, vi scrivo per annunciare il seminario di Leonardo Lelli il 2 febbraio 2024 alle ore 14 in Sala di Consiglio presso il Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo, Sapinza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro, 5 Roma ............................................................................................................. Title Zero-temperature stochastic Ising model on quasi-transitive graphs Abstract We examine the question of fixation for zero-temperature stochastic Ising model on some connected quasi-transitive graphs. The initial spin configuration is distributed according to a Bernoulli product measure with parameter $p\in (0,1) $. We prove that the shrink property for the underlying graph is a necessary condition for all sites to flip infinitely often almost surely (in this case the model is said of type I). Our main result shows that if $p=1/2 $ and the graph is connected and invariant under rotations and translations, then a strengthening of the shrink property, called the planar shrink property, implies that the model is of type I. We provide an infinite class of graphs having the planar shrink property. Finally, we prove that for one-dimensional translation invariant graphs, the shrink property is a necessary and sufficient condition for the model to be of type I. This talk is based on joint work with my thesis advisor Emilio De Santis. ............................................................................................. Cordiali saluti, Emilio De Santis

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Nuovi Seminari PRISMA - 5 feb 2024
by Francesco Caravenna 30 Jan '24

30 Jan '24

Nuovi Seminari PRISMA 2024 Annunciamo con piacere il nuovo programma di seminari on-line del gruppo UMI - PRISMA (PRobability In Statistics, Mathematics and Applications: http://www.umi-prisma.polito.it/). Da quest'anno i seminari avranno un formato diverso, in uno stile di "colloquium", per creare un'occasione di scambio e discussione con tutta la comunità dei probabilisti e statistici italiani. Ogni giornata comprenderà due relatori, che terranno due seminari di 30 minuti strettamente connessi, per presentare alla comunità una prospettiva sul proprio ambito di ricerca. Il primo appuntamento si terrà lunedì 5 febbraio 2024. I relatori saranno Sandra Fortini (Università Bocconi) e Dario Trevisan (Università di Pisa) che presenteranno Un'introduzione ai limiti di scala delle reti neurali artificiali con il seguente orario: 16:00 Primo seminario 16:30 Pausa e discussione 16:45 Secondo seminario 17:15 Conclusione e discussione Trovate di seguito il riassunto. I seminari verranno trasmessi via Zoom al seguente link: https://uniroma1.zoom.us/j/82939128330 <https://uniroma1.zoom.us/j/82939128330> Meeting ID: 829 3912 8330 Vi aspettiamo numerosi! Valentina Cammarota e Francesco Caravenna %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% RELATORI: Sandra Fortini (Università Bocconi), Dario Trevisan (Università di Pisa) TITOLO: Un'introduzione ai limiti di scala delle reti neurali artificiali RIASSUNTO: Il seminario si propone di presentare un'introduzione alla teoria dei limiti di scala delle reti neurali artificiali, con un'attenzione particolare rivolta a un pubblico esperto di probabilità e statistica matematica. La tendenza attuale nel campo dell'apprendimento automatico è di utilizzare reti neurali profonde con un numero enorme di parametri, inizializzati spesso in modo (pseudo-)casuale. Questo approccio, che nella pratica si rivela estremamente efficace, offre anche una prospettiva teorica utile per comprendere alcune delle proprietà che rendono tale tecnica così potente, ma anche di evidenziarne possibili limiti. L'intervento sarà suddiviso in due parti, ciascuna incentrata su un aspetto del tema. Dopo una breve introduzione alle reti neurali artificiali e al loro utilizzo pratico nell'apprendimento automatico, la prima parte si concentrerà sulla struttura delle reti all'inizializzazione, limitandoci per semplicità alle architetture più semplici. Esploreremo in più dettaglio alcuni dei risultati principali riguardanti i limiti di scala ``ampio'' e ``profondo'' per reti neurali inizializzate con pesi casuali, concentrandoci su alcuni risultati recenti che stabiliscono una equivalenza asintotica tra reti neural profonde e opportuni processi gaussiani. Nella seconda parte, ci concentreremo sulla dinamica dell'addestramento delle reti neurali. Dopo una breve panoramica sui principali algoritmi utilizzati in scenari reali, ci concentreremo su alcuni dei risultati teorici rigorosi, validi per reti ampie e/o profonde: descriveremo in particolare la dinamica guidata dal Neural Tangent Kernel (NTK) nel limite dell'addestramento ``lazy'' e la dinamica di gradiente di Wasserstein nel limite di campo medio. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

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6 feb 2024 - Seminario Dr. Luca Gonzato
by Enea Bongiorno 30 Jan '24

30 Jan '24

Carissimi colleghi, scusandomi per eventuali invii multipli, vi inoltro il seguente annuncio di seminario. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Cordialmente, Enea Bongiorno -------------------------------- 6 febbraio 2024 ore 14.00 - aula 206, campus Perrone, via Perrone, 18, Novara. Università del Piemonte Orientale. - on-line: http://meet.google.com/cto-jsdt-pay *Title*: Bayesian Calibration of Option Pricing Models Dr. Luca Gonzato, University of Vienna, Department of Statistics and Operations Research *Abstract*: Calibration of option pricing models to the implied volatility surface is a complicated, yet fundamental task in the quantitative finance community. By exploiting Sequential Monte Carlo (SMC) methods we turn the standard calibration problem into a Bayesian estimation task. In this way we can construct a sequence of distributions from the prior to the posterior which allows to compute any statistic of the estimated parameters, to overcome the strong dependence on the starting point and to avoid troublesome local minima; all of which are typical plagues of the standard calibration. To highlight the strength of our approach we consider the calibration of the double jump stochastic volatility model of Duffie et. al (2000) both on simulated and real option data. From the results on both single dates and time series of implied volatilities we find that our Bayesian approach largely outperforms the benchmark in terms of run time-accuracy, option pricing errors and statistical fit. Finally, we show how to further speed up computations by leveraging delayed-acceptance MCMC methods and deep learning. This is a joint work with R. Brignone, S. Knaust and E. Lutkebohmert, University of Friburg. ----------------------------------- Locandina dell'evento <https://drive.google.com/file/d/1cafNljjg5n3KSS9laizaryY8nkX6O6GD/view?usp=…> Seminari Matematici Statistici <https://sites.google.com/uniupo.it/seminari-ms/home-page> ----------------------------------- -- Enea Bongiorno, Università degli Studi del Piemonte Orientale Via Perrone 18, 28100, Novara, Italia Phone: +390321375317 enea.bongiorno(a)uniupo.it upobook.uniupo.it/enea.bongiorno

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Bando assegno di Ricerca MAT/06 a Napoli
by epirozzi 29 Jan '24

29 Jan '24

Si segnala il seguente bando per assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Matematica e Applicazioni dell'Università di Napoli FEDERICO II con scadenza il 31 gennaio 2023 http://www.unina.it/documents/11958/48570136/DMA_AR-13_2023-12-11_bando.pdf Cari saluti Enrica -- Enrica Pirozzi Professore Associato di Probabilità e Statistica, Dipartimento di Matematica e Applicazioni, Università di Napoli FEDERICO II Via Cintia, 80126, NAPOLI https://www.docenti.unina.it/enrica.pirozzi

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Seminar in Statistics - LUCA TRAPIN
by Pierpaolo De Blasi 29 Jan '24

29 Jan '24

SEMINARS IN STATISTICS @ COLLEGIO CARLO ALBERTO <https://www.carloalberto.org/events/category/seminars/seminars-in-statistic…> Venerdi 2 Febbraio 2024, alle ore 12.00, presso il Collegio Carlo Alberto, in Piazza Arbarello 8, Torino, si terrà il seguente seminario: ------------------------------------------------ Speaker: Luca Trapin (Università di Bologna) Title: *Tail index regression forest* Abstract: Regression analysis of the tail index has received increasing attention over the last few years. The availability of large and complex datasets has stimulated the development of tail index regression techniques that can capture complex relationships between a large number of predictors and a dependent variable of interest. However, available methods are either flexible and asymptotically justified but do not scale well with the dimension of the predictor space, or well-suited in high-dimension but lack asymptotic results. This paper presents a novel random forest approach that fills this gap. We establish the asymptotic normality of our tail index regression forest estimator under mild assumptions on the tail behavior of the dependent variable. An extensive simulation study and an application to the conditional distribution of ROE for a large cross-section of U.S. companies confirm that our approach outperforms existing parametric and non-parametric tail index regression methods. ------------------------------------------------ Sarà possibile seguire il seminario anche in streaming: Join Zoom Meeting <https://us02web.zoom.us/j/82054178592?pwd=NHI1RHBLYnUwVUFoSW9HSVhUN3F6dz09> Il seminario è organizzato dalla "de Castro" Statistics Initiative www.carloalberto.org/stats -- Pierpaolo De Blasi University of Torino & Collegio Carlo Alberto carloalberto.org/pdeblasi <https://sites.google.com/a/carloalberto.org/pdeblasi/>

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De Finetti Risk Seminar: Giorgio Ferrari
by Marco Maggis 26 Jan '24

26 Jan '24

On behalf of the Scientific Committee of the "B. de Finetti Risk Seminars, Milano Lectures on the Mathematical Theory of Economics and Finance”, we are glad to invite you to participate at the following lecture: Giorgio Ferrari Bielefeld University Title: Stationary Mean-field Games with Singular Controls Abstract: In this talk I will present recent and ongoing results on existence, uniqueness, and characterization of equilibria for mean-field games with singular controls. This class of problems finds natural applications in Economics and Finance, such as in investment problems in oligopolies. In those games, the representative agent employs a bounded-variation control in order to maximize an ergodic profit functional depending on a long-time average of the controlled state-process. Several variants of the considered games will be presented, ranging from one-dimensional settings to multi-dimensional ones. LOCATION: The seminar will be held on *February 7, *2024 at *17.00,* Aula 10 (First Floor), Dipart. Matematica, Università di Milano, Via Saldini 50, Milano. Scientific Committee: Prof. Simone Cerreia-Vioglio (Univ. Bocconi) Prof. Marco Frittelli (Univ. degli Studi di Milano) Prof. Fabio Maccheroni (Univ. Bocconi) Prof. Marco Maggis (Univ. degli Studi di Milano) Prof. Massimo Marinacci (Univ. Bocconi) Prof. Emanuela Rosazza Gianin (Univ. Milano-Bicocca)

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