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Fwd: 10th European Summer School in Financial Mathematics
by Carlo Sgarra 08 Feb '17

08 Feb '17

---------- Messaggio inoltrato ---------- Da: "Martin Keller-Ressel" <martin.keller-ressel(a)tu-dresden.de> Data: 03/feb/2017 15:31 Oggetto: 10th European Summer School in Financial Mathematics A: Cc: <summerschool2017.math(a)tu-dresden.de> Dear colleagues, We happily announce and invite applications for the 10th European Summer School in Financial Mathematics „Rough Volatility and Transaction Costs" which will be held at TU Dresden in Dresden, Germany from August 28 - September 1, 2017. Mini-courses will be given by Jim Gatheral Johannes Muhle-Karbe Mathieu Rosenbaum Walter Schachermayer More detailed information on the summer school and instructions for application can be found at: https://www.math.tu- dresden.de/euroschoolmathfi17 The application deadline is April 17, 2017. Successful applicants will be sponsored for travel and accommodation. Please bring the announcement to the attention of PhD-students, Post-Docs and other researchers who may be interested to attend. Martin Keller-Ressel, for the organizing committee: Bruno Bouchard, Stefano De Marco, Martin Keller-Ressel, Mathieu Rosenbaum, Nizar Touzi -------------------------------- Martin Keller-Ressel Professor für Stochastische Analysis und Finanzmathematik Technische Universität Dresden Institut für Mathematische Stochastik Willersbau B 316, Zellescher Weg 12-14 01062 Dresden --------------------------------

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Alcuni aggiornamenti sulla lista Random
by Marco Romito 06 Feb '17

06 Feb '17

Cari iscritti, alcune informazioni importanti relative alla lista Random. 1) C'è stato un piccolo problema tecnico sul server che ospita la lista (più dettagli in calce per gli interessati) per cui alcuni dei messaggi inviati tra il 26 gennaio ed il 5 febbraio potrebbero non essere stati recapitati a tutti gli iscritti (essenzialmente, non hanno ricevuto messaggi coloro la cui posta in un modo o nell'altro passa attraverso server Google). Il problema è attualmente risolto. 2) L'archivio dei messaggi inviati su Random è disponibile all'indirizzo seguente (riportato in calce a ogni messaggio inviato sulla lista): https://fields.dm.unipi.it/pipermail/random/ Chi invia un messaggio a Random è invitato a controllare tale archivio 15 minuti dopo l'invio, per assicurarsi che il proprio messaggio sia effettivamente passato. (Talvolta capita che chi invia un messaggio non lo riceva al proprio indirizzo. Se il messaggio compare in archivio, gli altri utenti lo hanno ricevuto.) 3) L'indirizzo a cui inviare i messaggi alla lista è random(a)fields.dm.unipi.it Ricordiamo che è importante inviare i messaggi dall'indirizzo con cui si è iscritti a Random, altrimenti i messaggi vengono bloccati. Buona giornata, Francesco e Marco _Dettagli tecnici per gli interessati_: nel fine settimana del 27-28 gennaio il numero IP del server che ospita la lista è stato cambiato. Contestualmente, il tecnico che gestisce il server ha attivato la posta sull'indirizzo IPv6 (e non su IPv4). In teoria nulla di grave, perché l'architettura attuale dei server (dns, etc) permette l'indirizzamento con entrambi i tipi. Purtroppo i server di Google si aspettano che il DNS abbia anche una chiave crittografica per garantire che l'indirizzo IPv6 in questione sia autorizzato a inviare posta. Questo, tragicamente, non è stato fatto dal tecnico. La soluzione più immediata è stata di riportare la posta sull'indirizzo IPv4.

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Fwd: open position in Eindhoven
by Bertini, Lorenzo 06 Feb '17

06 Feb '17

---------- Forwarded message ---------- From: Peletier, M.A. <M.A.Peletier(a)tue.nl> Date: 2017-02-03 21:55 GMT+01:00 Subject: open position in Eindhoven To: "bertini(a)mat.uniroma1.it" <bertini(a)mat.uniroma1.it> I’m contacting you now because we just opened a position that’s specifically aimed to be between analysis and stochastics: http://jobs.tue.nl/nl/vacature/crossdisciplinary-tenuretrack-assistant-prof…

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Fwd: posto di Assistant Professor - Università Carlos III di Madrid
by Antonio DI CRESCENZO 06 Feb '17

06 Feb '17

DE: "BERNARDO D AURIA ." <<mailto:bdauria@est-econ.uc3m.es>bdauria(a)est-econ.uc3m.es> ASUNTO: 1 POSTO DI RICERCATORE (TENURE TRACK PER PROF. ASSOCIATO) ALLA UNIVERSITÀ DI MADRID CARLOS III FECHA: 6 de febrero de 2017 13:18:17 GMT+1 PARA: Mailing list RANDOM <<mailto:random@mail.dm.unipi.it>random(a)mail.dm.unipi.it> L'Università Carlos III di Madrid, in particolare il dipartimento di Statistica e Ricerca Operativa, ha bandito un posto di Assistant Professor (Profesor Visitante) Vi passo l'annuncio sperando sia di vostro interesse, la scadenza è per il 28 di Febbraio. La pagina web del dipartimento è http::/<http://www.est.uc3m.es/>www.est.uc3m.es Un saluto Bernardo D'Auria Universidad Carlos III de Madrid email: <mailto:bernardo.dauria@uc3m.es>bernardo.dauria(a)uc3m.es tel: 91.624.9502 en: 3.2.06 - DECANATO (Getafe) tel: 91.624.8804 en: 7.3.J29 - JUAN BENET (Leganés)

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Annuncio di seminario
by Piccioni, Mauro 06 Feb '17

06 Feb '17

*Martedì 14 febbraio* *Ore 14:00, Aula di Consiglio* *Seminario di Probabilità e Statistica Matematica* *Lorenzo Bertini, Dipartimento di Matematica, Sapienza Università di Roma* *Titolo: *Grandi deviazioni rispetto al moto per curvatura media *Sunto: *Si consideri l'equazione di Allen-Cahn in dimensione d=2 o d=3. Effettuando un riscalamento diffusivo, per dati iniziali opportuni, la dinamica limite dell'interfaccia tra le due fasi stabili e' descritta dal moto per curvatura media. Verra' introdotta una perturbazione stocastica di tale equazione e analizzata la corrispondente asintotica di grandi deviazioni nel limite di interfacce concentrate. Il corrispondente funzionale di tasso e' analogo a quello ottenuto analizzando la convergenza variazionale dei funzionali d'azione. La dimostrazione della stima di grandi deviazioni utilizza strumenti di teoria geometrica della misura. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Per informazioni scrivere a: piccioni(a)mat.uniroma1.it

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seminario Cosimo Munari in Bicocca
by Fabio Bellini 06 Feb '17

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CALL FOR PAPERS: GDRR 2017 - Games and Decisions in Reliability and Risk
by fabrizio＠mi.imati.cnr.it 06 Feb '17

06 Feb '17

GDRR 2017 - 5th Symposium on Games and Decisions in Reliability and Risk Spanish Royal Academy of Sciences - Madrid, Spain June 7-9th, 2017 Following the meetings in Washington by George Washington University (2009), in Belgirate by CNR IMATI (2011), in Kinsale by Trinity College Dublin (2013), and in Istanbul by Yeditepe University (2015), the Fifth Symposium on Games and Decisions in Reliability and Risk (GDRR 2017) will take place in Madrid during June 7-9, 2017. The symposium is organised by ICMAT-CSIC and the Spanish Royal Academy of Sciences and is supported by ISBA and I2SDS at George Washington University. The objective of the symposium is to present novel uses of game and decision theory in reliability and risk analysis and to bring together researchers from diverse disciplines such as economics, engineering, finance, mathematics, medical sciences, probability and statistics. All sessions at this symposium will be plenary, with a mix of invited and contributed presentations. Some preliminary information about the symposium can be found at the web site: http://www.methaodos.org/congresos-methaodos/index.php/gdrr/GDRR17/ Authors interested in presenting a contributed talk are kindly invited to send a title and an abstract by e-mail to gdrr2017(a)icmat.es, by March 31st, 2017. A poster session is planned only if there will be a large number of submissions. A special issue of Applied Stochastic Models in Business and Industry http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1526-4025 is planned on the theme of GDRR. Best regards Fabrizio Ruggeri (on behalf of the Scientific Committee) -- Fabrizio Ruggeri fabrizio AT mi.imati.cnr.it CNR IMATI tel +39 0223699532 Via Bassini 15 fax +39 0223699538 I-20133 Milano (Italy) web.mi.imati.cnr.it/fabrizio

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prova tecnica
by Marco Romito 05 Feb '17

05 Feb '17

prova

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Seminario Sergio Albeverio: Asymptotic expansions, summability, SDEs and applications (DipInf - UniVr)
by Luca di persio 03 Feb '17

03 Feb '17

Mercoledì 8 Febbraio, ore 16:30 Presso: Dipartimento di Informatica (Sala Verde) Strada le Grazie, 15 https://goo.gl/maps/6mB9N2SSeqC2 Il prof. Sergio Albeverio (IAM and HCM, University of Bonn) terrà il seguente seminario Title: Asymptotic expansions, summability, SDEs and applications Abstract: Asymptotic series and Borel summability will be shortly recalled, as well as relations with the classical moment problem,with a view towards applications in the study of (S)DEs. Some examples from models of financial mathematics and mathematical physics will be discussed. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Cordialmente, LuCa __ Luca Di Persio - PhD assistant professor of Probability and Mathematical Finance Dept. Informatics University of Verona strada le Grazie 15 - 37134 Verona - Italy Tel : +39 045 802 7968 Dept. Math University of Trento V. Sommarive, 14 - 38123 Povo - Italy Tel : +39 0461 281686

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seminario Emilio Porcu in Bicocca
by Fabio Bellini 03 Feb '17

03 Feb '17

ll giorno lunedì13 febbraio alle ore 11.00 presso la aula seminari del Dismeq al IV piano dell'edificio U7, il prof. Emilio Porcu del Department of Mathematics della University Federico Santa Maria di Valparaiso terrà un seminario su Estimation and Prediction using Wendland covariance functions under Infill Asymptotics Abstract We study estimation and prediction of Gaussian random fields with covariance models belonging to the generalized Wendland (GW) class, under fixed domain asymptotics. As the Matlern case, this class allows a continuous parameterization of smoothness of the underlying Gaussian random field, being additionally compactly supported. The paper is divided into two parts: first, we characterize the equivalence of two Gaussian measures with GW covariance function, and we provide sufficient conditions for the equivalence of two Gaussian measures with Matlern and GW covariance functions. We elucidate the consequences of these facts in terms of (misspecified) best linear unbiased predictors. In the second part, we establish strong consistency and asymptotic distribution of the maximum likelihood estimator of the microergodic parameter associated to GW covariance model, under fixed domain asymptotics. Our findings are illustrated through a simulation study: the former compares the finite sample behavior of the maximum likelihood estimation of the microergodic parameter with the given asymptotic distribution. The latter compares the finite-sample behavior of the prediction and its associated mean square error when using two equivalent Gaussian measures with Matlern and GW covariance model, using covariance tapering as benchmark. Tuti gli interessati sono invitati a partecipare.

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