> CENTRO DI RICERCA MATEMATICA ENNIO DE GIORGI
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> Nell'ambito del periodo di ricerca su "Stochastic Analysis, Stochastic
> PDE and Applications to Fluid Dynamics and Particle Systems"
> (Marzo-Luglio 2006), Lunedi' 6 Marzo inizia un corso tenuto dal Prof.
> PAUL MALLIAVIN (Universite' Pierre et Marie Curie), che proseguira' per
> tutto il mese di Marzo. Il titolo del corso e':
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> "Stochastic Analysis in Infinite Dimension"
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> ABSTRACT:
> Gaussian Probability spaces
> Gross-Stroock Sobolev spaces, divergences
> Ordinary differential equation on a Gausssian Probability spaces
> Ornstein-Uhlenbeck Process
> Smoothness of law for non degenerated random variables
> Stochastic Calculus of Variation for a finite dimensional SDE
> The group of automorphism of a filtered Gaussian Probability Space
> Backward and forward regularity for finite dimensional elliptic heat
> semi-group
> Contracting semi-group and invariant measure
> Virasoro algebra, diffeomorphism group of the circle, Sato Grassmannian.
> Brownian motion on the group of diffeomorphisms of the circle, its
> modulus of continuity
> Differential geometry on the group of homemorphisms of the circle
> Quasi- invariance of heat measure on the diffeomorphisms group of the
circle
> Discrete series representation of Virasoro algebra : unitarizing measures.
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> Le lezioni si terranno di lunedi' (6, 13 e 20) e di venerdi'(10, 17 e
> 24) nella Sala Conferenze del Collegio Puteano, dalle ore 10.30 alle
12.30.
>
> Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.
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