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[Settimanale] avviso Seminario di Finanza Quantitativa, prof. Elisa Alos (28.03.2018)
by Valeria Giuliani 14 Mar '18

14 Mar '18

SEMINARIO DI FINANZA QUANTITATIVA mercoledì 28 marzo 2018 ore 14:00 *Scuola Normale Superiore* Pisa Aula Bianchi Scienze *Elisa Alos* *(Universitat Pompeu Fabra, Barcellona)* terrà un seminario dal titolo: *“**On the link between the Malliavin derivative operator and the implied volatility behaviour**”* *Abstract:* *We use Malliavin calculus techniques to obtain an expression for the short-time behavior of the at-the-money implied volatility skew and smile, in the context of stochastic volatility models.* *Our analysis does not requiere the volatility to be a diffusion or a Markov process. The obtained results will give us a tool to construct new models that can allow us to explain the empirical term structure of the implied volatility surface (joint works with J. León and J. Vives).* Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Classe di Scienze Valeria Giuliani Scuola Normale Superiore Servizio alla Didattica e Allievi tel. 050 509260 Piazza dei Cavalieri, 7 56126 Pisa E-mail: valeria.giuliani(a)sns.it E-mail: classi(a)sns.it -- Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "Matematici.Esterni.SNS" di Google Gruppi. Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a matematici.esterni.sns+unsubscribe(a)sns.it. Per postare messaggi in questo gruppo, invia un'email a matematici.esterni.sns(a)sns.it. Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/a/sns.it/d/msgid/matematici.esterni.sns/CAGKKDBmj…. _______________________________________________ Settimanale mailing list Settimanale(a)fields.dm.unipi.it https://fields.dm.unipi.it/listinfo/settimanale

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[Settimanale] avviso seminario di Finanza Quantitativa prof. Elisa Alos (27.03.2018)
by Valeria Giuliani 14 Mar '18

14 Mar '18

SEMINARIO DI FINANZA QUANTITATIVA martedì 27 marzo 2018 ore 11:00 *Scuola Normale Superiore* Pisa Aula Fermi *Elisa Alos* *(Universitat Pompeu Fabra, Barcellona)* terrà un seminario dal titolo: *“**The implied volatility surface in modeling problems**”* *Abstract:* *In the Black-Scholes model, the volatility parameter is constant. But it is well-known that, if we compute this volatility parameter by inverting market option prices, the result (the implied volatility) will depend on the strike price (a variation described graphically as a smile or skew) and on time to maturity. Classical stochastic volatility models, where the volatility is allowed to be a diffusion process, can capture the observed smiles and skews, but they cannot easily explain the term structure. For instance, recent numerical analysis state that the skew slope is approximately $O((T )^{-k})$, for some positive $k$ and where $T$ denotes the time to maturity, while the rate for these stochastic volatility models is $O(1)$. In this talk, we will see how to construct new stochastic volatility models that can describe this phenomena. Towards this end, we will present short-time approximations for the implied volatility skew and smile. The obtained formulas will give us a useful tool to identify the volatilities that can explain this term structure. Based on this approach, some new models have been proposed recently (as, for example, rough volatilities). In this talk we will discuss on the state of the art of this modeling research, and we will discuss the main advantages and disavantages of these new models.* Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Classe di Scienze Valeria Giuliani Scuola Normale Superiore Servizio alla Didattica e Allievi tel. 050 509260 Piazza dei Cavalieri, 7 56126 Pisa E-mail: valeria.giuliani(a)sns.it E-mail: classi(a)sns.it -- Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "Matematici.Esterni.SNS" di Google Gruppi. Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a matematici.esterni.sns+unsubscribe(a)sns.it. Per postare messaggi in questo gruppo, invia un'email a matematici.esterni.sns(a)sns.it. Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/a/sns.it/d/msgid/matematici.esterni.sns/CAGKKDBkO…. _______________________________________________ Settimanale mailing list Settimanale(a)fields.dm.unipi.it https://fields.dm.unipi.it/listinfo/settimanale

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[Settimanale] avviso seminario di matematica prof. Benjamin Gess (20.03.2018)
by Valeria Giuliani 14 Mar '18

14 Mar '18

SEMINARIO DI MATEMATICA Martedì 20 marzo 2018 ore 11:00 *Scuola Normale Superiore* Pisa Aula Contini *Benjamin Gess* *(**Max Planck Institute, Leipzig**)* terrà un seminario dal titolo: *“ Path-by-path regularization by noise for scalar conservation laws”* *Abstract:* *In this talk we will revisit regularizing effects of noise for nonlinear SPDE. In this regard we are interested in phenomena where the inclusion of stochastic perturbations leads to increased regularity of solutions as compared to the unperturbed, deterministic case. Closely related, we study effects of production of uniqueness of solutions by noise, i.e. instances of SPDE having a unique solution, while non-uniqueness holds for the deterministic counterparts. The talk will concentrate on a path-by-path regularization by noise result in the case of nonlinear scalar conservation laws. In particular, this proves regularizing properties for scalar conservation laws driven by fractional Brownian motion and generalizes the respective results obtained in [G., Souganidis; Comm. Pure Appl. Math. (2017)]. We show that $(\rho,\gamma)$-irregularity is a sufficient path-by-path condition implying improved regularity. In addition, we introduce a new path-by-path scaling property which is also shown to be sufficient to imply regularizing effects*. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Classe di Scienze Matematiche e Naturali Valeria Giuliani Scuola Normale Superiore Servizio alla Didattica e Allievi tel. 050 509260 Piazza dei Cavalieri, 7 56126 Pisa E-mail: valeria.giuliani(a)sns.it E-mail: classi(a)sns.it -- Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "Matematici.Esterni.SNS" di Google Gruppi. Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a matematici.esterni.sns+unsubscribe(a)sns.it. Per postare messaggi in questo gruppo, invia un'email a matematici.esterni.sns(a)sns.it. Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/a/sns.it/d/msgid/matematici.esterni.sns/CAGKKDBmW…. _______________________________________________ Settimanale mailing list Settimanale(a)fields.dm.unipi.it https://fields.dm.unipi.it/listinfo/settimanale

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[Settimanale] I Seminari del Dipartimento di Matematica
by www.dm.unipi.it/ 09 Mar '18

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[Settimanale] avviso seminario di matematica prof. Tadahisha Funaki (15.03.2018)
by Valeria Giuliani 09 Mar '18

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SEMINARIO DI MATEMATICA Giovedì 15 marzo 2018 ore 16:00 *Scuola Normale Superiore* Pisa Aula Fermi *Tadahisha Funaki* *(Waseda University, Tokyo)* terrà un seminario dal titolo: *“**Motion by mean curvature from Glauber-Kawasaki dynamics**”* *Abstract:* We consider Glauber-Kawasaki dynamics on a square lattice with periodic boundary condition, that is, a system of particles performing random walks with exclusion rule added the effects of creation and annihilation of particles. Under a proper hydrodynamic scaling in space, time and rates of various changes, we derive a motion by mean curvature in the limit. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Classe di Scienze Matematiche e Naturali Valeria Giuliani Scuola Normale Superiore Servizio alla Didattica e Allievi tel. 050 509260 Piazza dei Cavalieri, 7 56126 Pisa E-mail: valeria.giuliani(a)sns.it E-mail: classi(a)sns.it -- Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "Matematici.Esterni.SNS" di Google Gruppi. Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a matematici.esterni.sns+unsubscribe(a)sns.it. Per postare messaggi in questo gruppo, invia un'email a matematici.esterni.sns(a)sns.it. Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/a/sns.it/d/msgid/matematici.esterni.sns/CAGKKDB%3…. _______________________________________________ Settimanale mailing list Settimanale(a)fields.dm.unipi.it https://fields.dm.unipi.it/listinfo/settimanale

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[Settimanale] I Seminari del Dipartimento di Matematica
by www.dm.unipi.it/ 02 Mar '18

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[Settimanale] avviso Colloquio della Classe di Scienze, prof. Giovanni Losurdo (7.03.2018) - reminder
by Valeria Giuliani 02 Mar '18

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Valeria Giuliani Scuola Normale Superiore Servizio alla Didattica e Allievi tel. 050 509260 Piazza dei Cavalieri, 7 56126 Pisa E-mail: valeria.giuliani(a)sns.it E-mail: classi(a)sns.it ---------- Forwarded message ---------- From: Valeria Giuliani <valeria.giuliani(a)sns.it> Date: 2018-02-22 10:10 GMT+01:00 Subject: avviso Colloquio della Classe di Scienze, prof. Giovanni Losurdo (7.03.2018) To: professori.sci(a)sns.it, "professori.contratto.sci" < professori.contratto.sci(a)sns.it>, ricercatori.sci(a)sns.it, ricercatori.td.sci(a)sns.it, Borsisti <borsisti(a)sns.it>, assegnisti.sci(a)sns.it, Perfezionandi Scienze <phd.sci(a)sns.it>, "phd.extra.sci" < phd.extra.sci(a)sns.it>, Studenti Scienze <allievi.sci(a)sns.it>, "allievi.extra.sci" <allievi.extra.sci(a)sns.it>, Esterni Scienze in Convenzione <esterni_sci_inconvenzione(a)sns.it> Cc: Classi <classi(a)sns.it>, Sito SNS <sitosns(a)sns.it>, Portineria Carovana < portineria.carovana(a)sns.it> *AVVISO* Colloqui della Classe di Scienze - Anno Accademico 2017/2018 Mercoledì 7 marzo 2018 ore 15:00 Sala Stemmi Palazzo della Carovana *Prof. Giovanni Losurdo* (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Pisa) *Titolo: **“**THE UNIVERSE SEEN THROUGH A NEW WINDOW* *GRAVITATIONAL WAVE OBSERVATIONS: ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES”* *Abstract:* The LIGO-Virgo network of gravitational wave detectors has opened a new way of exploring the Universe: the recent multi-messenger observation of the coalescence of two neutron stars and its aftermath has been a scientific breakthrough. In this Colloquium the physics results obtained in about two years by LIGO, Virgo and their partners will be reviewed. Moreover, the history of these detectors will be outlined, and future prospects for the field will be addressed. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Classe di Scienze matematiche e Naturali Valeria Giuliani Scuola Normale Superiore Servizio alla Didattica e Allievi tel. 050 509260 Piazza dei Cavalieri, 7 56126 Pisa E-mail: valeria.giuliani(a)sns.it E-mail: classi(a)sns.it -- Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "Matematici.Esterni.SNS" di Google Gruppi. Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a matematici.esterni.sns+unsubscribe(a)sns.it. Per postare messaggi in questo gruppo, invia un'email a matematici.esterni.sns(a)sns.it. Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/a/sns.it/d/msgid/matematici.esterni.sns/CAGKKDBnB…. _______________________________________________ Settimanale mailing list Settimanale(a)fields.dm.unipi.it https://fields.dm.unipi.it/listinfo/settimanale

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[Settimanale] I Seminari del Dipartimento di Matematica
by www.dm.unipi.it/ 23 Feb '18

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[Settimanale] avviso Colloquio della Classe di Scienze, prof. Giovanni Losurdo (7.03.2018)
by Valeria Giuliani 22 Feb '18

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*AVVISO* Colloqui della Classe di Scienze - Anno Accademico 2017/2018 Mercoledì 7 marzo 2018 ore 15:00 Sala Stemmi Palazzo della Carovana *Prof. Giovanni Losurdo* (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Pisa) *Titolo: **“**THE UNIVERSE SEEN THROUGH A NEW WINDOW* *GRAVITATIONAL WAVE OBSERVATIONS: ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES”* *Abstract:* The LIGO-Virgo network of gravitational wave detectors has opened a new way of exploring the Universe: the recent multi-messenger observation of the coalescence of two neutron stars and its aftermath has been a scientific breakthrough. In this Colloquium the physics results obtained in about two years by LIGO, Virgo and their partners will be reviewed. Moreover, the history of these detectors will be outlined, and future prospects for the field will be addressed. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Classe di Scienze matematiche e Naturali Valeria Giuliani Scuola Normale Superiore Servizio alla Didattica e Allievi tel. 050 509260 Piazza dei Cavalieri, 7 56126 Pisa E-mail: valeria.giuliani(a)sns.it E-mail: classi(a)sns.it -- Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "Matematici.Esterni.SNS" di Google Gruppi. Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a matematici.esterni.sns+unsubscribe(a)sns.it. Per postare messaggi in questo gruppo, invia un'email a matematici.esterni.sns(a)sns.it. Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/a/sns.it/d/msgid/matematici.esterni.sns/CAGKKDBkZ…. _______________________________________________ Settimanale mailing list Settimanale(a)fields.dm.unipi.it https://fields.dm.unipi.it/listinfo/settimanale

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[Settimanale] I Seminari del Dipartimento di Matematica
by www.dm.unipi.it/ 16 Feb '18

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