SEMINARIO DI FINANZA QUANTITATIVA mercoledì 28 marzo 2018 ore 14:00 *Scuola Normale Superiore* Pisa Aula Bianchi Scienze *Elisa Alos* *(Universitat Pompeu Fabra, Barcellona)* terrà un seminario dal titolo: *“**On the link between the Malliavin derivative operator and the implied volatility behaviour**”* *Abstract:* *We use Malliavin calculus techniques to obtain an expression for the short-time behavior of the at-the-money implied volatility skew and smile, in the context of stochastic volatility models.* *Our analysis does not requiere the volatility to be a diffusion or a Markov process. The obtained results will give us a tool to construct new models that can allow us to explain the empirical term structure of the implied volatility surface (joint works with J. León and J. Vives).* Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Classe di Scienze Valeria Giuliani Scuola Normale Superiore Servizio alla Didattica e Allievi tel. 050 509260 Piazza dei Cavalieri, 7 56126 Pisa E-mail: valeria.giuliani@sns.it E-mail: classi@sns.it -- Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "Matematici.Esterni.SNS" di Google Gruppi. Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a matematici.esterni.sns+unsubscribe@sns.it. Per postare messaggi in questo gruppo, invia un'email a matematici.esterni.sns@sns.it. Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/a/sns.it/d/msgid/matematici.esterni.sns/CAGKKDBmju.... _______________________________________________ Settimanale mailing list Settimanale@fields.dm.unipi.it https://fields.dm.unipi.it/listinfo/settimanale