*Seminario di Finanza Quantitativa e di Probabilità* Martedì 17 dicembre 2019 ore 11:30 Scuola Normale Superiore Pisa Aula Bianchi Scienze *Luciano Campi* (LSE) Terrà un seminario dal titolo: *“Correlated equilibria and mean field games”* *Abstract:* Mean field games are limit models for symmetric N-player games, as N tends to infinity, where the pre-limit models are solved in terms of Nash equilibria. A generalization of the notion of Nash equilibrium, due to Robert Aumann (1973, 1987), is that of a correlated equilibrium. Here, we discuss, in a simple non-static setting, the mean field game limit for correlated equilibria. We give a definition of correlated mean field game solution, prove that it arises as limit of N-player correlated equilibria in restricted (”open-loop”) Markov feedback strategies, and show how to construct approximate N-player equilibria starting from a correlated mean field game solution. We also compare our definition to the one by Lacker (2018) of weak solutions for mean field games without a common noise. (Joint work with Markus Fischer, Padova University) Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. Classe di Scienze Valeria Giuliani Scuola Normale Superiore Servizio alla Didattica e Allievi tel. 050 509260 Piazza dei Cavalieri, 7 56126 Pisa E-mail: valeria.giuliani@sns.it E-mail: classi@sns.it -- Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "Matematici.Esterni.SNS" di Google Gruppi. Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a matematici.esterni.sns+unsubscribe@sns.it. Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/a/sns.it/d/msgid/matematici.esterni.sns/CAGKKDB%3D.... _______________________________________________ Settimanale mailing list Settimanale@fields.dm.unipi.it https://fields.dm.unipi.it/listinfo/settimanale